Pagkakasabay ng Pangunahing Transaksyon
factor.formula
Ang pormula ng pagkalkula ng pagkakasabay ng pangunahing transaksyon (TS) ay ang sumusunod:
sa:
- :
Ito ang pagkakasabay ng pangunahing transaksyon sa oras t, at ang halaga ay nasa pagitan ng -1 at 1.
- :
Ito ang halaga ng iisang transaksyon ng isang tiyak na stock sa oras t (tulad ng isang tiyak na minuto). Ang halagang ito ay ang average na halaga ng transaksyon ng lahat ng order ng transaksyon sa loob ng minutong iyon.
- :
Ito ang kabuuang halaga ng transaksyon ng isang tiyak na stock sa oras t (tulad ng isang tiyak na minuto), iyon ay, ang kabuuan ng mga halaga ng lahat ng order ng transaksyon sa loob ng minutong iyon.
- :
Ang function para sa pagkalkula ng rank correlation coefficient ay ang Spearman rank correlation coefficient. Ang rank correlation coefficient ay isang non-parametric na tagapagpahiwatig para sa pagsukat ng lakas ng monotonic na relasyon sa pagitan ng dalawang variable. Hindi ito nakadepende sa tiyak na halaga ng data, ngunit nakatuon sa pagkakasunud-sunod ng data. Maaari nitong epektibong alisin ang epekto ng mga outlier sa mga kalkulasyon ng correlation.
Upang makakuha ng mas matatag na signal, karaniwan nating pinapakinis ang kinakalkulang halaga ng TS. Dito ginagamit natin ang moving average ng 20 araw ng pangangalakal upang kalkulahin ang huling salik ng pagkakasabay ng pangunahing transaksyon (MTS), iyon ay: $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
Sinusukat ng salik na ito ang impluwensya ng pag-uugali sa pangangalakal ng mga pangunahing pondo sa merkado sa pamamagitan ng pagkalkula ng rank correlation coefficient sa pagitan ng halaga ng iisang transaksyon sa antas ng minuto sa loob ng araw at ng kabuuang halaga ng transaksyon. Ang mataas na correlation ay nagpapahiwatig na ang mga pangunahing pondo ay maaaring makaimpluwensya nang malaki sa merkado sa pamamagitan ng malalaking transaksyon, at vice versa, nangangahulugan ito na ang mga transaksyon sa merkado ay higit na itinutulak ng iba pang mga salik. Ang salik na ito ay makakatulong sa mga mamumuhunan na matukoy ang aktibidad at kontrol ng mga pangunahing pondo, upang mas mahusay na maunawaan ang ritmo ng merkado. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa nagbabagong trend ng halaga ng MTS, posibleng mahinuha ang atensyon o mga estratehikong intensyon ng mga pangunahing pondo sa isang tiyak na stock. Ang salik na ito ay angkop para sa panandaliang pangangalakal at mga estratehiya na may mataas na frequency, at maaaring gamitin bilang isang auxiliary signal para sa iba pang mga quantitative na estratehiya.