Tutarlı Düşüş Hacim Oranı
factor.formula
Tutarlılık K-çizgisi değerlendirme koşulları:
Tutarlı Düşüş Hacim Oranı Faktörü:
Burada:
- :
Tutarlılık eşik parametresi, K-çizgisi varlığının derecesini tanımlamak için kullanılır. $\alpha$ değeri ne kadar büyük olursa, K-çizgisi varlığının genel dalgalanmaya göre oranı o kadar büyük olur, yani üst ve alt gölgeler ne kadar kısa olursa, K-çizgisi varlığı o kadar belirgin olur ve tutarlılık derecesi o kadar yüksek olur. Genellikle [0.1, 0.5] değer aralığı alınması önerilir ve özel değerin geriye dönük test sonuçlarına göre ayarlanması gerekir.
- :
Belirtilen bir zaman aralığında (örneğin: 5 dakikalık K-çizgisi) tutarlılık değerlendirme koşullarını karşılayan ve düşüş gösteren (kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük olan) K-çizgisine karşılık gelen toplam işlem hacmi, piyasanın tutarlı satış gücünü yansıtır.
- :
Günlük toplam işlem hacmi, günün işlem hacmi içindeki tutarlı düşüş hacminin oranını hesaplamak için bir ölçüt olarak kullanılır.
- :
Hareketli ortalama periyot parametresi, geçmişteki tutarlı düşüş hacim oranını düzleştirmek ve tek günlük dalgalanmaların faktör değeri üzerindeki etkisini azaltmak için kullanılır. Önerilen değer aralığı [5, 20]'dir ve özel değerin geriye dönük test sonuçlarına göre ayarlanması gerekir.
factor.explanation
Bu faktör, piyasadaki olası toplu satış davranışını yakalamak için tasarlanmıştır. Bir hisse senedi ticaretinde belirli bir süre boyunca çok sayıda tutarlı düşen K-çizgisi ortaya çıktığında ve bu K-çizgilerinin işlem hacmi yüksek bir orana tekabül ettiğinde, piyasada tutarlı bir satış baskısı olabileceğini gösterir. Bu olgu genellikle piyasanın hisse senedinin gelecekteki eğilimi için olumsuz beklentilere sahip olduğunu veya bazı olumsuz olaylardan etkilendiğini ve bu da yatırımcıların yoğun satış yapmasına yol açtığını gösterir. Bu faktörün değeri ne kadar yüksekse (değer ne kadar negatifse), piyasadaki satış baskısı o kadar büyük olur ve yatırımcılar dikkatli olmalıdır. Aksine, faktör değeri 0'a yakınsa, piyasadaki tutarlı düşüş satış davranışının belirgin olmadığını gösterir.
Bu faktör, kısa vadeli ticaret için yardımcı bir referans olarak kullanılabilir ve ticaret kararlarının doğruluğunu artırmak için diğer teknik göstergeler veya temel bilgilerle birleştirilebilir. Tutarlı ticaret davranışının potansiyel trend fırsatlarını gösterebileceği ancak kısa vadeli piyasa duyarlılığından veya gürültüden de etkilenebileceği unutulmamalıdır, bu nedenle ticaret için tek temel olarak kullanılamaz.