Ana İşlem Hacmi-Fiyat Korelasyonu
factor.formula
Ana işlem hacmi-fiyat korelasyon faktörü (TE):
Burada:
- :
Belirli bir işlem gününde belirli bir hisse senedi için dakika başına işlem tutarı dizisidir. Bu dizi, farklı zaman noktalarında ana fonların işlem yoğunluğunu yansıtır.
- :
Belirli bir işlem gününde belirli bir hisse senedinin her dakika kapanış fiyatları dizisidir. Bu dizi, işlem dönemi boyunca hisse senedi fiyatlarının dalgalanmasını yansıtır.
- :
İki dizi arasındaki monoton ilişkinin gücünü ölçen bir sıralama korelasyon fonksiyonudur. Sıradan Pearson korelasyonuna kıyasla, sıralama korelasyonu aykırı değerlere karşı daha az duyarlıdır.
- :
Hareketli pencere hesaplaması kullanın. Ana işlem hacmi-fiyat korelasyon faktörü (TE) hesaplanırken, önce o gün için $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ hesaplanır ve ardından son 20 işlem günündeki değerin ortalaması, nihai ana işlem hacmi-fiyat korelasyon faktörü değeri olarak alınır.
factor.explanation
Ana işlem hacmi-fiyat korelasyon faktörü (TE), ana fonların işlem davranışları ile fiyat değişiklikleri arasındaki ilişkiyi, dakika bazında işlem hacmi dizisi ile dakika bazında kapanış fiyatı dizisi arasındaki sıralama korelasyonunu hesaplayarak ölçer. Faktör değeri ne kadar yüksekse, ana işlem hacmi ile fiyat arasındaki pozitif korelasyon o kadar fazladır. Ana güç yüksek fiyatlardan işlem yapmaya daha yatkındır, bu da ana gücün daha çok satış yapmaya istekli olduğunu ve piyasa duyarlılığının temkinli olduğunu ima edebilir; faktör değeri ne kadar düşükse, ana işlem hacmi ile fiyat arasındaki negatif korelasyon o kadar fazladır. Ana güç düşük fiyatlardan işlem yapmaya daha yatkındır, bu da ana gücün daha çok alım yapmaya istekli olduğunu ve piyasa duyarlılığının iyimser olduğunu ima edebilir. Son 20 işlem gününün hareketli ortalamasının kullanılması, faktördeki dalgalanmaları yumuşatabilir ve ana işlem duyarlılığındaki orta vadeli değişiklikleri daha iyi yansıtabilir.