Gün İçi Devir Hızı Dağılımının Dağılımı
factor.formula
Gün içi devir hızının standart sapması:
Günlük hisse senedi dakika düzeyindeki devir hızının standart sapmasını hesaplayın, burada N, gün içindeki toplam dakika düzeyindeki işlem verisini temsil eder, $Turnover_{i,minute}$ i'inci dakikanın devir hızını temsil eder ve $\overline{Turnover_{minute}}$ gün içindeki dakika düzeyindeki devir hızının ortalamasını temsil eder. Bu gösterge, gün içi devir hızının oynaklığını yansıtır.
Dakika devir hızı:
Dakika başına devir hızını hesaplayın, burada $Volume_{minute}$ dakika başına işlem hacmini temsil eder ve $SharesOutstanding_{daily}$ günün dolaşımdaki hisselerini temsil eder. Bu gösterge, belirli bir dakikada kaç hissenin işlem gördüğünü gösterir.
Gün içi devir dağılımı dağılımı (UTD):
Tüm işlem günlerinde günlük devir hızı standart sapmasının dalgalanma katsayısını (varyasyon katsayısı) hesaplayın, burada $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ tüm işlem günlerinde günlük devir hızı standart sapmasının standart sapmasını temsil eder ve $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ tüm işlem günlerinde günlük devir hızı standart sapmasının ortalamasını temsil eder. Bu gösterge, farklı işlem günleri arasında gün içi devir hızı dalgalanmasının istikrarını ölçer.
nerede:
- :
Dakika devir hızı
- :
Dakika başına işlem hacmi
- :
Günün dolaşımdaki hisseleri
- :
Gün içi devir hızının standart sapması
- :
Günlük devir hızı standart sapmasının tüm işlem günleri için standart sapması
- :
Tüm işlem günlerinde günlük devir hızı standart sapmasının ortalaması
factor.explanation
Gün içi devir hızı dağılımı dağılım faktörü, hisse senedinin günün her işlem periyodundaki devir hızının oynaklığını ve bu oynaklığın farklı işlem günleri arasındaki istikrarını ölçer. Faktör değeri ne kadar küçük olursa, gün içi devir hızı dağılımı o kadar düzgün olur ve bu düzgünlük farklı işlem günleri arasında o kadar kararlı olur, bu da işlem davranışının sürekliliğini ve öngörülebilirliğini yansıtır. Daha düşük bir faktör değeri, daha güçlü likiditeyi ve daha istikrarlı işlem modellerini ifade edebilirken, daha yüksek bir faktör değeri, gün içi işlem faaliyetlerinde istikrarsızlığı ve potansiyel spekülatif davranışları ifade edebilir.