Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Sức mạnh mua chủ động trong giai đoạn mở cửa

Yếu tố cảm xúcYếu tố kỹ thuật

factor.formula

Sức mạnh mua chủ động trong giai đoạn mở cửa:

Sức mạnh mua chủ động ròng:

Khối lượng giao dịch chủ động ròng:

Thay đổi lệnh mua ròng:

trong đó:

  • :

    Được tính từ dữ liệu giao dịch, phản ánh sự khác biệt giữa mua và bán chủ động trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị dương cho thấy lực mua chủ động lớn hơn lực bán chủ động và ngược lại. Đây là một chỉ số quan trọng để đo lường sự sẵn sàng mua và bán của thị trường trong thời gian thực. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo các yếu tố liên quan như tỷ lệ/sức mạnh mua chủ động ròng trong giai đoạn mở cửa.

  • :

    Được tính từ dữ liệu chụp nhanh của lệnh thị trường, phản ánh sự khác biệt giữa số lượng lệnh mua tăng lên và số lượng lệnh bán tăng lên trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá trị dương cho thấy sự sẵn sàng đặt lệnh mua mạnh hơn và ngược lại. Nó phản ánh sức mạnh tiềm năng của những người tham gia thị trường trong sự sẵn sàng mua và bán của họ. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo các yếu tố liên quan như tỷ lệ thay đổi lệnh mua ròng trong giai đoạn mở cửa.

  • :

    Đại diện cho dữ liệu giao dịch của phút thứ j của cổ phiếu thứ i trong ngày giao dịch thứ n. Phạm vi giá trị của n phụ thuộc vào khung thời gian (T) để tính toán yếu tố. Ví dụ: nếu T là 20 ngày giao dịch, n đại diện cho ngày giao dịch thứ n trong vòng 20 ngày giao dịch kể từ ngày giao dịch hiện tại; j đại diện cho dữ liệu ở cấp độ phút trong ngày.

  • :

    Chỉ ra độ dài khung thời gian để tính toán ngược lại. Giá trị của T phụ thuộc vào tần suất chọn cổ phiếu. Thông thường, khi chọn cổ phiếu hàng tháng, T được đặt thành 20 ngày giao dịch; khi chọn cổ phiếu hàng tuần, T được đặt thành 5 ngày giao dịch. Tham số này xác định phạm vi dữ liệu lịch sử được xem xét khi tính toán yếu tố. Một khung thời gian quá nhỏ có thể khiến yếu tố dao động quá nhiều, trong khi một khung thời gian quá lớn có thể làm mờ đi những thay đổi ngắn hạn trong sự sẵn sàng giao dịch.

factor.explanation

Yếu tố này nắm bắt ý định mua toàn diện của những người tham gia thị trường trong giờ mở cửa bằng cách kết hợp khối lượng giao dịch chủ động ròng và sự thay đổi trong các lệnh mua ủy thác ròng. Khối lượng giao dịch chủ động ròng phản ánh sức mua đã được giao dịch, trong khi sự thay đổi trong các lệnh mua ủy thác ròng phản ánh sức mua tiềm năng. Sự khác biệt giữa hai yếu tố này có thể được hiểu là ý định mua chủ động rộng hơn. Sau khi chuẩn hóa sức mua chủ động ròng hàng ngày và tính trung bình trong khung thời gian, nó có thể làm mịn hiệu quả các biến động hàng ngày và đo lường tốt hơn sức mạnh của ý định mua trong giờ mở cửa. Giá trị của yếu tố này càng cao, ý định mua của những người tham gia thị trường trong giờ mở cửa càng mạnh, cho thấy cổ phiếu có thể phổ biến hơn trên thị trường trong giai đoạn này và có động lực tăng trưởng tiềm năng mạnh mẽ hơn. Cần lưu ý rằng yếu tố này là một yếu tố tần số cao và cần dữ liệu giao dịch tần số cao để tính toán.

Related Factors