Trung bình chuẩn hóa của sức mua chủ động sau mở cửa
factor.formula
Trung bình chuẩn hóa của sức mua chủ động sau mở cửa:
Khối lượng mua chủ động ròng 30 phút sau mở cửa:
trong đó:
- :
Chỉ tổng khối lượng giao dịch mua chủ động của cổ phiếu thứ i trong vòng 30 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch thứ n (tức là từ 9:30 đến 10:00). Giá trị này được xác định bởi dấu BS trong dữ liệu giao dịch. Dấu B (Buy) cho biết mua chủ động, có nghĩa là người bán đặt lệnh và người mua chủ động hoàn tất giao dịch; nếu có giới hạn giá trong phút này thì sẽ không được tính.
- :
Chỉ tổng khối lượng giao dịch bán chủ động của cổ phiếu thứ i trong vòng 30 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch thứ n (tức là từ 9:30 đến 10:00). Giá trị này được xác định bởi dấu BS trong dữ liệu giao dịch. Dấu S (Sell) cho biết bán chủ động, có nghĩa là người mua đặt lệnh và người bán chủ động hoàn tất giao dịch; nếu có giá sàn trong phút này thì sẽ không được tính.
- :
Đại diện cho khối lượng mua ròng chủ động của cổ phiếu thứ i trong vòng 30 phút sau khi mở cửa phiên giao dịch thứ n, bằng khối lượng giao dịch mua chủ động trừ đi khối lượng giao dịch bán chủ động.
- :
Đại diện cho giá trị trung bình của khối lượng mua ròng chủ động của cổ phiếu trong vòng 30 phút sau khi mở cửa hàng ngày trong khoảng thời gian T.
- :
Đại diện cho độ lệch chuẩn của khối lượng mua ròng chủ động của cổ phiếu 30 phút sau khi mở cửa hàng ngày trong khoảng thời gian T, được sử dụng để đo lường sự biến động của chỉ báo trong khoảng thời gian đó.
- :
đại diện cho cổ phiếu thứ i.
- :
Chỉ phiên giao dịch thứ n.
- :
Chỉ phiên giao dịch hiện tại.
- :
Chỉ kích thước của cửa sổ thời gian để tính toán backtest. Đối với lựa chọn cổ phiếu hàng tháng, T=20 ngày giao dịch; đối với lựa chọn cổ phiếu hàng tuần, T=5 ngày giao dịch. Việc lựa chọn cửa sổ thời gian nên được điều chỉnh theo khoảng thời gian backtest cụ thể.
factor.explanation
Giá trị của yếu tố này càng cao, hành vi mua của nhà đầu tư đối với cổ phiếu càng mạnh mẽ và ổn định trong vòng 30 phút sau khi thị trường mở cửa. Điều này có thể phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường đối với cổ phiếu hoặc sự sẵn lòng mua mạnh mẽ. Trong các chiến lược định lượng, yếu tố này có thể được sử dụng để xác định các cổ phiếu có động lực mua cao và đóng vai trò là một trong những cơ sở để xây dựng chiến lược giao dịch. Nhà đầu tư có thể kết hợp các chỉ báo cơ bản và kỹ thuật khác để phân tích nhằm cải thiện độ chính xác của việc lựa chọn cổ phiếu và hiệu quả của các chiến lược. Cần lưu ý rằng yếu tố này chỉ phản ánh hành vi mua trong một khoảng thời gian sau khi thị trường mở cửa và không thể đại diện đầy đủ cho tâm lý thị trường trong cả ngày.