Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Gia tốc động lượng

Hệ số Động lượng

factor.formula

Gia tốc động lượng:

trong đó:

  • :

    Đại diện cho tỷ suất lợi nhuận hàng ngày tích lũy trong sáu tháng gần nhất (từ t-6 đến t-1). Phương pháp tính cụ thể là gộp tỷ suất lợi nhuận hàng ngày trong khoảng thời gian này để thu được tổng tỷ suất lợi nhuận.

  • :

    Đại diện cho tỷ suất lợi nhuận hàng ngày tích lũy trong sáu tháng trước đó (từ t-12 đến t-7). Tương tự, phương pháp tính cụ thể là gộp tỷ suất lợi nhuận hàng ngày trong khoảng thời gian này để thu được tổng tỷ suất lợi nhuận.

factor.explanation

Hệ số gia tốc động lượng được thiết kế để đo tốc độ thay đổi của động lượng giá cổ phiếu, thay vì chỉ đơn giản là độ lớn của động lượng. Gia tốc động lượng dương cho thấy động lượng gần đây đã tăng tốc so với quá khứ, trong khi gia tốc động lượng âm cho thấy động lượng đã giảm tốc. Trong một nhóm cổ phiếu theo mặt cắt ngang, các cổ phiếu có gia tốc động lượng cao có thể được coi là có tiềm năng cho một xu hướng tăng mạnh hơn hoặc một xu hướng đảo chiều, trong khi các cổ phiếu có gia tốc động lượng thấp có thể có nghĩa là một xu hướng suy yếu hoặc rủi ro đảo chiều. Dựa trên điều này, một chiến lược mua bán chênh lệch được xây dựng, đó là mua các cổ phiếu có gia tốc động lượng cao và bán các cổ phiếu có gia tốc động lượng thấp, về mặt lý thuyết có thể nắm bắt được lợi nhuận vượt trội do những thay đổi trong hiệu ứng động lượng mang lại.

Related Factors