主力成交同步性
情绪因子技术因子
factor.formula
主力成交同步性 (TS) 的计算公式如下：
其中：
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为t时刻的主力成交同步性，数值介于-1到1之间。
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为某只股票在t时刻（如某一分钟）的单笔成交金额，该值为该分钟内所有成交单的平均成交金额。
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为某只股票在t时刻（如某一分钟）的总成交金额，即该分钟内所有成交单的金额总和。
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为计算秩相关系数的函数，这里使用Spearman秩相关系数。秩相关系数是衡量两个变量之间单调关系强度的非参数指标，它不依赖于数据的具体数值，而是关注数据的排序。这可以有效地消除异常值对相关性计算的影响。
为了得到更稳定的信号，我们通常会对计算出的TS值进行平滑处理。这里使用20个交易日的移动平均值，计算出最终的主力成交同步性因子(MTS)，即： $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
该因子通过计算日内分钟级别单笔成交金额和总成交金额的秩相关系数，来衡量主力资金的交易行为对市场的影响力。高相关性表明主力资金可以通过大单交易显著影响市场，反之则意味着市场交易更多受到其他因素驱动。该因子可以帮助投资者识别主力资金的活跃程度和控盘能力，从而更好地把握市场节奏。通过观察MTS值的变化趋势，可以推断主力资金对某只股票的关注度或战略意图。该因子适用于短线交易和高频策略，并可作为其他量化策略的辅助信号。