Factors Directory

Quantitative Trading Factors

انحراف صدمة السعر غير المتماثل

العوامل العاطفيةالعوامل الفنية

factor.formula

نموذج انحدار المربعات الصغرى الموزونة:

النسبة المئوية للشراء الصافي النشط:

انحراف صدمة السعر غير المتماثل:

في:

  • :

    معدل العائد في فترة الشموع الخمس دقائق، ويحسب عادةً كـ (سعر الإغلاق - سعر الافتتاح) / سعر الافتتاح. يمكن أيضًا استخدام معدل العائد اللوغاريتمي.

  • :

    صافي مبلغ الشراء النشط في الفترة الزمنية رقم i من الكي-لاين لمدة 5 دقائق، ويتم تعريفه على أنه مبلغ معاملات الشراء النشط مطروحًا منه مبلغ معاملات البيع النشط. يرجى ملاحظة أن مصادر البيانات المختلفة قد يكون لديها تصنيفات مختلفة للشراء والبيع النشط.

  • :

    مبلغ المعاملة في الفترة الزمنية رقم i من الكي-لاين لمدة 5 دقائق، وهو مجموع مبالغ المعاملات لجميع المعاملات في هذه الفترة الزمنية.

  • :

    النسبة المئوية للشراء الصافي النشط في الفترة الزمنية رقم i من الكي-لاين لمدة 5 دقائق، وتقيس القوة النسبية للشراء النشط في هذه الفترة الزمنية.

  • :

    دالة المؤشر، عندما يكون $MoneyFlow_i$ > 0، تكون القيمة 1؛ وإلا، تكون القيمة 0. تستخدم للتمييز بين الفترات الزمنية للشراء الصافي النشط والبيع الصافي النشط.

  • :

    في نموذج الانحدار، عندما يكون هناك شراء صافي نشط (أي $I_i$ يساوي 1)، فإن معامل الانحدار لنسبة الشراء الصافي النشط $MF_i$ يمثل شدة تأثير الشراء الصافي النشط على السعر.

  • :

    في نموذج الانحدار، عندما يكون هناك بيع صافي نشط (أي $I_i$ يساوي 0)، فإن معامل الانحدار لنسبة الشراء الصافي النشط $MF_i$ يمثل شدة تأثير البيع الصافي النشط على السعر. نظرًا لأن Moneyflow < 0 في هذا الوقت، يمكن فهم المعامل $\gamma^{down}$ على أنه شدة التأثير السلبي.

  • :

    الحد المتبقي لنموذج الانحدار يلتقط جزء تقلبات الأسعار التي لا يمكن تفسيرها بواسطة النموذج.

  • :

    تباين فرق معامل الانحدار $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$ يستخدم لحساب الانحراف المعياري للفرق، والذي يستخدم لتوحيد $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$

factor.explanation

يعكس انحراف صدمة السعر غير المتماثل الاختلاف في حساسية الأسهم لصدمات البيع والشراء قصيرة الأجل. تعني قيمة الانحراف الموجبة أنه في ظل نفس حجم التداول، يكون للشراء النشط تأثير أكبر على الأسعار من البيع النشط، مما يشير إلى أن السهم أكثر عرضة للارتفاع. وعلى العكس من ذلك، يعني الانحراف السالب أن السهم أكثر عرضة للانخفاض. يمكن لهذا المؤشر أن يلتقط عدم التماثل في البنية الدقيقة للسوق، والذي قد يعكس عوامل مثل معنويات السوق، أو ازدحام التداول، أو عدم تناسق المعلومات. كلما زادت القيمة المطلقة لقيمة الانحراف، زاد عدم التماثل في الصدمة. تجدر الإشارة إلى أن هذا العامل لا يتنبأ بشكل مباشر بارتفاع وانخفاض أسعار الأسهم، ولكنه يكشف عن الحساسية النسبية لأسعار الأسهم لصدمات التداول في اتجاهات مختلفة.

Related Factors