Die Abweichung des Quantils des Einzeltransaktionsbetrags (S) zeigt im Wesentlichen die verzerrten Eigenschaften der Verteilung des Einzeltransaktionsbetrags und spiegelt den Unterschied zwischen kleinen und großen Transaktionen wider. Je kleiner der Wert dieses Faktors ist, desto näher liegt das 10%-Quantil ($A_{0.1}$) am Minimalwert ($A_{min}$), d. h. Transaktionen mit kleineren Transaktionsbeträgen konzentrieren sich stärker in einem kleineren Bereich, und gleichzeitig wird der Transaktionsbetrag großer Transaktionen relativ größer sein, wodurch die gesamte Transaktionsbetragsverteilung zu großen Transaktionen hin verzerrt wird. Diese Zunahme der Abweichung wird in der Regel als Signal für aktive Hauptfonds angesehen, was darauf hindeutet, dass es große Einzelkauf- und -verkaufstransaktionen auf dem Markt gibt, was auf potenzielle Schwankungen oder Trendmarktbedingungen bei zukünftigen Aktienkursen hindeuten kann. Umgekehrt bedeutet ein großer Wert, dass die Verteilung der Einzeltransaktionsbeträge relativ gleichmäßig ist, der Unterschied zwischen großen und kleinen Transaktionen nicht offensichtlich ist und die Beteiligung von Hauptfonds gering sein kann. Dieser Faktor kann in Kombination mit anderen Mengen- und Preisfaktoren verwendet werden, um Veränderungen in der Marktstruktur und potenzielle Handelschancen umfassender zu erfassen. Darüber hinaus können neben der Verwendung von Quantilen auch statistische Kennzahlen wie Standardabweichung (STD), Kurtosis (KURT) und Schiefe (SKEW) verwendet werden, um die Eigenschaften der Verteilung der Einzeltransaktionsbeträge zu analysieren und so umfassendere Marktinformationen zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Faktor in Kombination mit bestimmten Aktien und Marktumfeldern analysiert werden muss und nicht einseitig als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden kann.