Konsistentes Abwärtsvolumenverhältnis
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Konsistenz K-Linien Beurteilungsbedingungen:
Faktor für konsistentes Abwärtsvolumenverhältnis:
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Der Konsistenz-Schwellenwertparameter wird verwendet, um den Grad des K-Linien-Körpers zu definieren. Je größer der $\alpha$-Wert ist, desto größer ist der Anteil des K-Linien-Körpers an der Gesamtfluktuation, d.h. je kürzer die oberen und unteren Schatten, desto signifikanter der K-Linien-Körper und desto höher der Grad der Konsistenz. Es wird in der Regel empfohlen, den Wertebereich von [0.1, 0.5] zu wählen, und der spezifische Wert muss entsprechend den Backtest-Ergebnissen angepasst werden.
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Das gesamte Handelsvolumen, das der K-Linie entspricht, die die Konsistenzbeurteilungsbedingungen erfüllt und fällt (Schlusskurs ist niedriger als der Eröffnungskurs) innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B.: 5-Minuten-K-Linie) widerspiegelt die konsistente Verkaufskraft des Marktes.
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Das gesamte Handelsvolumen für den Tag wird als Benchmark verwendet, um den Anteil des konsistenten Abwärtsvolumens am Handelsvolumen des Tages zu berechnen.
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Parameter für den gleitenden Durchschnittszeitraum, verwendet, um das historische konsistente Abwärtsvolumenverhältnis zu glätten und die Auswirkungen von eintägigen Schwankungen auf den Faktorwert zu reduzieren. Der empfohlene Wertebereich liegt zwischen [5, 20], und der spezifische Wert muss entsprechend den Backtest-Ergebnissen angepasst werden.
factor.explanation
Dieser Faktor wurde entwickelt, um mögliches kollektives Verkaufsverhalten auf dem Markt zu erfassen. Wenn über einen bestimmten Zeitraum eine große Anzahl von aufeinanderfolgenden fallenden K-Linien im Aktienhandel auftritt und das Handelsvolumen dieser K-Linien einen hohen Anteil ausmacht, deutet dies darauf hin, dass ein konstanter Verkaufsdruck auf dem Markt herrschen könnte. Dieses Phänomen bedeutet oft, dass der Markt negative Erwartungen an den zukünftigen Trend der Aktie hat oder von einigen negativen Ereignissen beeinflusst wird, was zu einem konzentrierten Verkauf durch Investoren führt. Je höher der Wert dieses Faktors (je negativer der Wert), desto größer ist der Verkaufsdruck auf dem Markt, und die Anleger sollten vorsichtig sein. Umgekehrt, wenn der Faktorwert nahe bei 0 liegt, deutet dies darauf hin, dass das konsistente fallende Verkaufsverhalten auf dem Markt nicht offensichtlich ist.
Dieser Faktor kann als Hilfsreferenz für den kurzfristigen Handel verwendet werden, kombiniert mit anderen technischen Indikatoren oder fundamentalen Informationen, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern. Es ist zu beachten, dass konsistentes Handelsverhalten zwar auf potenzielle Trendchancen hindeuten kann, aber auch von kurzfristiger Marktstimmung oder Rauschen beeinflusst werden kann, so dass es nicht als einzige Grundlage für den Handel verwendet werden kann.