Konsistenz der K-Linien-Handelsstärke der Einheit
factor.formula
Definition der Einheit-K-Linie:
Faktor der Konsistenten Handelsstärke (CTSI):
Dabei gilt:
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Es ist ein Konsistenzparameter, der den Definitionsstandard der tatsächlichen Kerze steuert. Je größer der $\alpha$-Wert, desto lockerer ist die Definition der tatsächlichen Kerze, d. h. desto länger darf die Schattenlänge sein; je kleiner der $\alpha$-Wert, desto strenger ist die Definition der tatsächlichen Kerze und desto kürzer muss die Schattenlänge sein. Normalerweise nimmt (\alpha) einen Wert zwischen 0,2 und 0,5 an.
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Es ist die Summe der Handelsvolumina, die im i-ten 5-Minuten-Zeitraum als Einheit-K-Linien bestimmt werden. Dieser Wert stellt die Stärke des konsistenten Handels des Marktes in diesem Zeitraum dar. Je größer der Wert, desto stärker der konsistente Handel.
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ist das gesamte Handelsvolumen des i-ten 5-Minuten-Zeitraums. Dieser Wert stellt die gesamte Handelsaktivität des Marktes während dieses Zeitraums dar.
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Es ist der Periodenparameter des gleitenden Durchschnitts. Er bestimmt die Länge des historischen Datenfensters, das bei der Berechnung von CTSI verwendet wird. Kleinere d-Werte sind empfindlicher gegenüber Marktveränderungen, während größere d-Werte glatter sind. Dieser Parameter wird normalerweise zwischen 5 und 20 gewählt.
factor.explanation
Dieser Faktor geht davon aus, dass die kollektive Konsistenz des Markthandelsverhaltens potenzielle Trendchancen anzeigt. Wenn der Handel einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum eine hohe Konsistenz aufweist (d. h. einen hohen CTSI-Wert), deutet dies darauf hin, dass sich der Markt möglicherweise in einem Prozess der Informationsaufnahme und Preisanpassung befindet. Diese Konsistenz wird normalerweise durch die Marktstimmung oder spezifische Nachrichten angetrieben und kann darauf hindeuten, dass die Aktienkurse in Zukunft erheblich schwanken können. Durch die Verfolgung und Analyse des CTSI-Wertes können Händler potenzielle Chancen für die Trendbildung oder -beschleunigung erkennen. Gleichzeitig kann dieser Faktor auch als Risikowarnsignal dienen. Wenn der CTSI-Wert ungewöhnlich hoch ist, kann dies bedeuten, dass die Marktstimmung überhitzt ist und vor dem Risiko einer Preisumkehr gewarnt werden muss. Es ist zu beachten, dass die Wirksamkeit dieses Faktors durch die Marktstruktur und die Eigenschaften des Handelsziels beeinflusst wird und möglicherweise an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und optimiert werden muss.