Proporción de compra neta activa durante el período de apertura
factor.formula
Definición de la cantidad de compra neta activa:
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Indica la cantidad de transacciones de compra activa identificadas según la dirección de la transacción (signo BS) en los datos de la transacción. Cuando el comprador negocia activamente al precio de mercado, el registro de la transacción se clasifica como compra activa. Al calcular, los datos de la transacción suelen agregarse al nivel de minutos.
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Indica la cantidad de transacciones de venta activa identificadas según la dirección de la transacción (signo BS) en los datos de la transacción. Cuando el vendedor negocia activamente al precio de mercado, el registro de la transacción se clasifica como venta activa. Al calcular, los datos de la transacción suelen agregarse al nivel de minutos.
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Representa la cantidad neta de compra activa, que es igual a la cantidad de la transacción de compra activa menos la cantidad de la transacción de venta activa.
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Representa la cantidad total de la transacción, que es igual a la suma de la cantidad de la transacción de compra activa y la cantidad de la transacción de venta activa.
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Durante el proceso de cálculo, los datos de minutos que se encuentran dentro de los límites de precios se han eliminado para evitar la distorsión del volumen de negociación y el comportamiento activo de compra y venta causado por los límites de precios.
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Representan respectivamente: los datos del volumen de transacciones de la acción con código de acción i en el minuto j-ésimo del n-ésimo día de negociación.
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Los datos de transacción calculados por este factor tienen lugar dentro de un período específico después de la apertura del mercado, generalmente de 9:30 a 10:00, es decir, los primeros 30 minutos después de la apertura del mercado.
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Indica la duración de la ventana de tiempo para el cálculo de la prueba retrospectiva, es decir, el número de días de negociación históricos utilizados para calcular el factor. En la estrategia de selección de acciones mensual, se suele tomar T=20 (aproximadamente los días de negociación de un mes), y en la estrategia de selección de acciones semanal, se suele tomar T=5 (aproximadamente los días de negociación de una semana).
factor.explanation
Este factor mide la fuerza de compra activa de los inversores durante el período de apertura calculando la proporción promedio de compra neta activa de acciones durante el período de apertura (como los primeros 30 minutos) con respecto al volumen total de negociación durante un período de tiempo (como los últimos 20 días de negociación). Un valor de factor más alto significa que hay una fuerte potencia de compra durante el período de apertura, lo que puede indicar que la acción tiene un impulso alcista a corto plazo. Por el contrario, un valor de factor más bajo puede indicar una compra débil y la acción puede enfrentar una presión bajista a corto plazo. Cabe señalar que este factor se ve fácilmente afectado por el sentimiento general del mercado y la liquidez de las acciones individuales. No debe utilizarse solo. Debe considerarse en combinación con otros factores y su eficacia debe determinarse en combinación con los resultados de las pruebas retrospectivas.