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Quantitative Trading Factors

Fuerza de compra activa durante el período de apertura

Technical Factors

factor.formula

Fuerza de compra activa durante el período de apertura:

Fuerza de compra activa neta:

Volumen de negociación activo neto:

Cambios netos en las órdenes de compra:

en:

  • :

    Calculado a partir de los datos de transacción, refleja la diferencia entre la compra y venta activa en un período de tiempo específico. Un valor positivo indica que la fuerza de compra activa es mayor que la fuerza de venta activa, y viceversa. Es un indicador clave para medir la voluntad del mercado de comprar y vender en tiempo real. Para obtener más detalles, consulte los factores relevantes, como la proporción/fuerza de compra activa neta durante el período de apertura.

  • :

    Calculado a partir de los datos de instantánea de la orden de mercado, refleja la diferencia entre el aumento en el número de órdenes de compra y el aumento en el número de órdenes de venta en un período específico. Un valor positivo indica una mayor voluntad de órdenes de compra, y viceversa. Refleja la fuerza potencial de los participantes del mercado en su voluntad de comprar y vender. Para obtener más detalles, consulte los factores relevantes, como la proporción de órdenes de compra netas cambiadas durante el período de apertura.

  • :

    Representan los datos de negociación del j-ésimo minuto de la i-ésima acción en el n-ésimo día de negociación. El rango de valores de n depende de la ventana de tiempo (T) para calcular el factor. Por ejemplo, si T es de 20 días de negociación, n representa el n-ésimo día de negociación dentro de los 20 días de negociación desde el día de negociación actual; j representa los datos a nivel de minuto dentro del día.

  • :

    Indica la longitud de la ventana de tiempo para el cálculo retrospectivo. El valor de T depende de la frecuencia de selección de acciones. Por lo general, al seleccionar acciones mensualmente, T se establece en 20 días de negociación; al seleccionar acciones semanalmente, T se establece en 5 días de negociación. Este parámetro determina el rango de datos históricos considerados al calcular el factor. Una ventana de tiempo que es demasiado pequeña puede hacer que el factor fluctúe demasiado, mientras que una ventana de tiempo que es demasiado grande puede suavizar los cambios a corto plazo en la voluntad de negociación.

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Este factor captura la intención de compra integral de los participantes del mercado durante las horas de apertura combinando el volumen de negociación activo neto y el cambio en las órdenes de compra netas encomendadas. El volumen de negociación activo neto refleja el poder de compra que se ha negociado, mientras que el cambio en las órdenes de compra netas encomendadas refleja el poder de compra potencial. La diferencia entre los dos puede entenderse como una intención de compra activa más amplia. Después de estandarizar la fuerza de compra activa neta diaria y tomar el promedio dentro de la ventana de tiempo, se pueden suavizar eficazmente las fluctuaciones diarias y medir mejor la fuerza de la intención de compra durante las horas de apertura. Cuanto mayor sea el valor de este factor, mayor será la intención de compra de los participantes del mercado durante las horas de apertura, lo que indica que la acción puede ser más popular en el mercado durante este período y tener un potencial alcista más fuerte. Cabe señalar que este factor es un factor de alta frecuencia y se requieren datos de negociación de alta frecuencia para el cálculo.

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