Factor de normalización de autocorrelación de la diferencia de precios bidireccional
factor.formula
CDPDP:
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La diferencia de primer orden del precio en el punto de tiempo t se calcula como $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, donde $P_t$ es el precio en el tiempo t.
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La autocorrelación positiva de la diferencia de precios significa tomar el promedio del coeficiente de correlación de 20 días de la serie que consiste en $\Delta P_t$ y $\Delta P_{t+1}$ cuando la diferencia de precio es mayor que cero (es decir, $\Delta P_t > 0$). Este valor mide la persistencia de los aumentos de precios.
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La autocorrelación negativa de la diferencia de precios significa tomar el promedio del coeficiente de correlación de 20 días de la serie que consiste en $\Delta P_t$ y $\Delta P_{t+1}$ cuando la diferencia de precio es menor que cero (es decir, $\Delta P_t < 0$). Este valor mide la persistencia de la disminución del precio.
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Representa una operación de promedio, que se utiliza para calcular la media de las autocorrelaciones positivas y negativas.
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Representa la operación de desviación estándar, que se utiliza para calcular la desviación estándar de las autocorrelaciones positivas y negativas para la estandarización.
factor.explanation
La lógica de este factor se basa en las características de reversión a la media de los precios, y utiliza el método de diferencia de doble secuencia para mejorar su capacidad de capturar señales de reversión. Cuando los precios de las acciones cambian continuamente en la misma dirección, el valor de este factor será mayor, y viceversa. La estandarización garantiza que los factores sean comparables entre diferentes acciones. Por lo tanto, las acciones con valores de factor bajos indican que la dirección de los cambios de precios puede revertirse, lo que generalmente se considera una oportunidad de compra potencial, y viceversa, puede ser una oportunidad de venta. Este factor tiene una lógica similar al factor de autocorrelación de diferencia de secuencia única, pero al calcular las autocorrelaciones de diferencia de precio positivas y negativas por separado, mejora la capacidad de capturar la reversión de los cambios de precio.