Sincronización principal de transacciones
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La fórmula de cálculo de la sincronización principal de transacciones (TS) es la siguiente:
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Es la sincronización principal de transacciones en el tiempo t, y el valor está entre -1 y 1.
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Es la cantidad de transacción individual de una determinada acción en el tiempo t (como un minuto determinado). Este valor es la cantidad de transacción promedio de todas las órdenes de transacción dentro de ese minuto.
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Es la cantidad total de transacción de una determinada acción en el tiempo t (como un minuto determinado), es decir, la suma de las cantidades de todas las órdenes de transacción dentro de ese minuto.
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La función para calcular el coeficiente de correlación de rango es el coeficiente de correlación de rango de Spearman. El coeficiente de correlación de rango es un indicador no paramétrico para medir la fuerza de la relación monotónica entre dos variables. No depende del valor específico de los datos, sino que se centra en el orden de los datos. Esto puede eliminar eficazmente el impacto de los valores atípicos en los cálculos de correlación.
Para obtener una señal más estable, normalmente suavizamos el valor TS calculado. Aquí utilizamos la media móvil de 20 días de negociación para calcular el factor final de sincronización principal de transacciones (MTS), es decir: $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
Este factor mide la influencia del comportamiento de negociación de los fondos principales en el mercado calculando el coeficiente de correlación de rango entre la cantidad de transacción individual a nivel de minuto intradía y la cantidad total de transacción. Una alta correlación indica que los fondos principales pueden influir significativamente en el mercado a través de grandes transacciones, y viceversa, significa que las transacciones del mercado son impulsadas más por otros factores. Este factor puede ayudar a los inversores a identificar la actividad y la capacidad de control de los fondos principales, para comprender mejor el ritmo del mercado. Al observar la tendencia cambiante del valor MTS, es posible inferir la atención de los fondos principales o las intenciones estratégicas sobre una acción determinada. Este factor es adecuado para el comercio a corto plazo y estrategias de alta frecuencia, y puede utilizarse como una señal auxiliar para otras estrategias cuantitativas.