Posición relativa del precio promedio ponderado por tiempo
factor.formula
Posición relativa del precio $RPP_{i,t}$:
Posición relativa del precio promedio ponderado por tiempo $ARPP_{i,T}$:
en:
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Representa la posición relativa del precio de la acción i en el momento t. Su valor está entre 0 y 1, donde 0 significa que el precio está en el punto más bajo del rango y 1 significa que el precio está en el punto más alto del rango.
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Representa el precio más alto de la acción i en el intervalo de tiempo especificado.
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Representa el precio más bajo de la acción i en el intervalo de tiempo especificado.
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representa el precio de la acción i en el momento t.
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Representa el precio promedio ponderado por tiempo de la acción i en el intervalo de tiempo [0,T]. $TWAP_{i,[0,T]} = \frac{\int_0^T P_{i,t} dt}{T}$, que se puede calcular utilizando datos de precios a nivel de minuto o granularidad de tiempo más pequeña. Por ejemplo, se puede tomar el precio promedio de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada minuto, y luego se puede calcular el promedio en el intervalo [0,T].
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Indica la longitud del intervalo de tiempo para calcular el precio promedio ponderado por tiempo.
factor.explanation
Este factor mide el promedio ponderado por tiempo de la posición relativa del precio de una acción con respecto a los precios más alto y más bajo en un intervalo de tiempo especificado. $ARPP_{i,T}$ varía de 0 a 1. Si el precio de la acción está cerca del punto máximo del intervalo la mayor parte del tiempo, el valor del factor se acerca a 1; por el contrario, si el precio de la acción está cerca del punto mínimo del intervalo la mayor parte del tiempo, el valor del factor se acerca a 0. Este factor se puede utilizar para identificar la fortaleza o debilidad de una acción: un valor de factor más alto generalmente significa que la acción es fuerte en el intervalo y puede estar en una tendencia alcista; un valor de factor más bajo puede significar que la acción es débil en el intervalo y puede estar en una tendencia bajista. Este factor es un factor de impulso que puede reflejar el impulso del precio de una acción durante un período de tiempo.