در اینجا:

• :

  شدت جریان سرمایه در زمان t. این فرمول برای محاسبه شدت جریان سرمایه سفارش های کوچک و بزرگ قابل استفاده است. در تجزیه و تحلیل رگرسیون بعدی، دو مقدار مختلف $S_{small,t}$ برای شدت جریان سرمایه سفارش های کوچک و شدت جریان سرمایه سفارش های بزرگ وجود خواهد داشت.

• :

  مقدار معامله خرید در زمان i به طور جداگانه برای سفارش های کوچک و بزرگ محاسبه می شود، یعنی مقدار معامله خرید سفارش کوچک ($Buy_{small,i}$) و مقدار معامله خرید سفارش بزرگ ($Buy_{large,i}$) وجود خواهد داشت.

• :

  گردش مالی فروش در زمان i به طور جداگانه برای سفارش های کوچک و بزرگ محاسبه می شود، یعنی گردش مالی فروش سفارش کوچک ($Sell_{small,i}$) و گردش مالی فروش سفارش بزرگ ($Sell_{large,i}$) وجود خواهد داشت.

• :

  پنجره زمانی برای محاسبه قدرت جریان سرمایه. مقدار پیش فرض 1 است و می تواند اعداد صحیح مثبت دیگری مانند 10، 20 و غیره نیز باشد. به طور کلی، مقدار کوچکتری است.

• :

  نرخ بازده انباشته طی 20 روز معاملاتی گذشته در زمان t به صورت زیر محاسبه می شود: $Ret_{t,20} = \frac{P_t - P_{t-20}}{P_{t-20}}$ ، که در آن $P_t$ قیمت در زمان t است.

• :

  ترم ثابت مدل رگرسیون خطی، سطح شدت جریان سرمایه مورد انتظار را زمانی که $Ret_{t,20}$ برابر 0 است، نشان می دهد.

• :

  ضریب رگرسیون مدل رگرسیون خطی، تغییر مورد انتظار در شدت جریان سرمایه ($S_t$) را برای هر واحد تغییر در بازده انباشته ($Ret_{t,20}$) طی 20 روز گذشته نشان می دهد. مقدار مثبت یا منفی $\beta$ نشان دهنده جهت همبستگی بین شدت جریان سرمایه و بازده طی 20 روز گذشته است.

• :

  ترم باقیمانده در زمان t نشان دهنده بخشی از شدت جریان سرمایه است که با بازده 20 روز گذشته ($Ret_{t,20}$) قابل توضیح نیست. باقیمانده مثبت نشان می دهد که شدت جریان سرمایه بالاتر از مقدار مورد انتظار بر اساس بازده 20 روز گذشته است، در حالی که باقیمانده منفی نشان می دهد که شدت جریان سرمایه کمتر از مقدار مورد انتظار است. شدت جریان سرمایه باقیمانده نهایی، ترم باقیمانده $\varepsilon_t$ است.