La corrélation principale volume-prix des transactions
factor.formula
Facteur de corrélation principal volume-prix des transactions (TE) :
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Il s'agit de la séquence du montant des transactions par minute pour une certaine action lors d'un jour de négociation spécifique. Cette séquence reflète l'intensité de négociation des fonds principaux à différents moments.
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Il s'agit d'une séquence des prix de clôture d'une certaine action chaque minute lors d'un jour de négociation spécifique. Cette séquence reflète la fluctuation des prix des actions pendant la période de négociation.
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C'est une fonction de corrélation de rang qui mesure la force de la relation monotone entre deux séquences. Par rapport à la corrélation de Pearson ordinaire, la corrélation de rang est moins sensible aux valeurs aberrantes.
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Utiliser un calcul de fenêtre glissante. Lors du calcul du facteur de corrélation principal volume-prix des transactions (TE), calculez d'abord $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ pour la journée, puis prenez la moyenne de la valeur sur les 20 derniers jours de négociation comme valeur finale du facteur de corrélation principal volume-prix des transactions.
factor.explanation
Le facteur de corrélation principal volume-prix des transactions (TE) quantifie la relation entre le comportement de trading des fonds principaux et les variations de prix en calculant la corrélation de rang entre la séquence du volume de transactions minute par minute et la séquence des prix de clôture minute par minute. Plus la valeur du facteur est élevée, plus la corrélation entre le volume principal des transactions et le prix est positive. La force principale est plus encline à trader à des prix élevés, ce qui peut impliquer que la force principale est plus disposée à vendre et que le sentiment du marché est prudent ; plus la valeur du facteur est faible, plus la corrélation entre le volume principal des transactions et le prix est négative. La force principale est plus encline à trader à des prix bas, ce qui peut impliquer que la force principale est plus disposée à acheter et que le sentiment du marché est optimiste. L'utilisation de la moyenne mobile des 20 derniers jours de négociation peut lisser les fluctuations du facteur et mieux refléter les changements à moyen terme du sentiment de trading principal.