Synchronisation des transactions principales
factor.formula
La formule de calcul de la synchronisation des transactions principales (TS) est la suivante :
où :
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Il s'agit de la synchronisation des transactions principales au moment t, et la valeur est comprise entre -1 et 1.
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Il s'agit du montant de transaction unique d'une action donnée au moment t (par exemple, une minute donnée). Cette valeur est le montant moyen des transactions de tous les ordres de transaction au cours de cette minute.
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Il s'agit du montant total des transactions d'une action donnée au moment t (par exemple, une minute donnée), c'est-à-dire la somme des montants de tous les ordres de transaction au cours de cette minute.
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La fonction de calcul du coefficient de corrélation de rang est le coefficient de corrélation de rang de Spearman. Le coefficient de corrélation de rang est un indicateur non paramétrique permettant de mesurer la force de la relation monotone entre deux variables. Il ne dépend pas de la valeur spécifique des données, mais se concentre sur l'ordre des données. Cela permet d'éliminer efficacement l'impact des valeurs aberrantes sur les calculs de corrélation.
Afin d'obtenir un signal plus stable, nous lissons généralement la valeur TS calculée. Ici, nous utilisons la moyenne mobile de 20 jours de négociation pour calculer le facteur final de synchronisation des transactions principales (MTS), soit : $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
Ce facteur mesure l'influence du comportement de trading des fonds principaux sur le marché en calculant le coefficient de corrélation de rang entre le montant de transaction unique au niveau minute intrajournalier et le montant total de transaction. Une corrélation élevée indique que les fonds principaux peuvent influencer de manière significative le marché par le biais de transactions importantes, et inversement, cela signifie que les transactions du marché sont davantage influencées par d'autres facteurs. Ce facteur peut aider les investisseurs à identifier l'activité et la capacité de contrôle des fonds principaux, afin de mieux saisir le rythme du marché. En observant la tendance évolutive de la valeur du MTS, il est possible de déduire l'attention ou les intentions stratégiques des fonds principaux sur une action donnée. Ce facteur est adapté au trading à court terme et aux stratégies à haute fréquence, et peut être utilisé comme signal auxiliaire pour d'autres stratégies quantitatives.