Force d'achat cohérente de la ligne K réelle
factor.formula
Définir la ligne K du corps réel :
Ratio de Volume d'Achat Cohérent (CBVR) :
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Le paramètre seuil du chandelier réel, la plage de valeurs est généralement [0,1]. Plus la valeur de $a$ est petite, plus la définition du chandelier réel est stricte, c'est-à-dire que l'écart entre le prix d'ouverture et le prix de clôture doit être plus petit, la partie réelle du chandelier est plus longue et les ombres supérieures et inférieures sont plus courtes. Ce paramètre reflète la sensibilité à la cohérence du chandelier réel.
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Le jour de bourse t-ième, la somme du volume total de transactions de tous les chandeliers de 5 minutes qui répondent à la définition du chandelier réel et dont le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture représente le volume d'achat du chandelier réel de ce jour-là. Le but de cet indicateur est de capturer le volume du chandelier réel avec une intention d'achat évidente à court terme.
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Le jour de bourse t-ième, le volume total de transactions de toutes les lignes K de 5 minutes représente l'activité de négociation totale de ce jour-là.
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La fenêtre de moyenne mobile est le nombre de jours de bourse historiques utilisés pour calculer la moyenne. En ajustant $d$, la sensibilité du facteur aux tendances à court et long terme peut être contrôlée. Plus $d$ est grand, moins le facteur est sensible aux fluctuations de trading à court terme et plus il se concentre sur les tendances à long terme ; plus $d$ est petit, plus le facteur est sensible aux fluctuations de trading à court terme et plus il se concentre sur le comportement du marché à court terme.
factor.explanation
Le Facteur de Force d'Achat Cohérente (CBVR) est conçu pour quantifier la force du comportement d'achat collectif sur le marché. Lorsqu'une action a une valeur CBVR élevée sur une période donnée, cela signifie que la proportion du volume d'achat de la ligne K physique de l'action est relativement importante, ce qui signifie que les participants au marché ont une forte volonté d'acheter pendant ces périodes, et les variations de prix sont relativement cohérentes, ce qui peut indiquer des tendances de marché potentielles ou des opportunités de percée des prix. Ce comportement cohérent est souvent lié à des changements dans le sentiment du marché, à la divulgation d'informations ou à des facteurs fondamentaux. Ce facteur peut aider les traders à identifier les actions susceptibles de connaître des tendances significatives ou des opportunités de percée, et à faciliter la formulation de stratégies de trading quantitatives. Comparé aux simples fluctuations de prix, ce facteur permet de mieux appréhender les changements de sentiment du marché et le caractère commun du comportement collectif. Il convient de noter que ce facteur n'est pas un signal d'achat absolu et qu'il doit être combiné avec d'autres facteurs et conditions de marché pour une analyse et un jugement complets.