Force de trading de cohérence des K-lines d'une entité
factor.formula
Définition de la K-line d'une entité :
Facteur de force de trading cohérente (CTSI) :
où :
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C'est un paramètre de cohérence qui contrôle la norme de définition du chandelier réel. Plus la valeur de $\alpha$ est grande, plus la définition du chandelier réel est souple, c'est-à-dire que la longueur de l'ombre est autorisée à être plus longue ; plus la valeur de $\alpha$ est petite, plus la définition du chandelier réel est stricte et plus la longueur de l'ombre requise est courte. Habituellement, (\alpha) prend une valeur comprise entre 0,2 et 0,5.
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Il s'agit de la somme des volumes de trading qui sont considérés comme des K-lines d'entité pendant la i-ème période de 5 minutes. Cette valeur représente la force du trading cohérent du marché au cours de cette période. Plus la valeur est grande, plus le trading cohérent est fort.
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est le volume total de trading de la i-ème période de 5 minutes. Cette valeur représente l'activité de trading globale du marché au cours de cette période.
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C'est le paramètre de période de la moyenne mobile. Il détermine la longueur de la fenêtre de données historiques utilisée lors du calcul du CTSI. Des valeurs de d plus petites sont plus sensibles aux changements du marché, tandis que des valeurs de d plus grandes sont plus lisses. Ce paramètre est généralement sélectionné entre 5 et 20.
factor.explanation
Ce facteur suppose que la cohérence collective du comportement de trading du marché indique des opportunités de tendance potentielles. Lorsqu'un titre présente une forte cohérence de trading (c'est-à-dire une valeur CTSI élevée) sur une période donnée, cela indique que le marché pourrait être en train de subir un processus d'absorption d'informations et d'ajustement des prix. Cette cohérence est généralement motivée par le sentiment du marché ou des nouvelles spécifiques et peut indiquer que les prix des actions pourraient fluctuer considérablement à l'avenir. En suivant et en analysant la valeur CTSI, les traders peuvent identifier des opportunités potentielles de formation ou d'accélération de tendances. En même temps, ce facteur peut également servir de signal d'alerte de risque. Lorsque la valeur CTSI est anormalement élevée, cela peut signifier que le sentiment du marché est surchauffé et qu'il faut être attentif au risque d'inversion des prix. Il convient de noter que l'efficacité de ce facteur est affectée par la structure du marché et les caractéristiques de l'objectif de trading et qu'il peut être nécessaire de l'ajuster et de l'optimiser en fonction des conditions réelles.