Ratio de Volume de Vente Cohérent
factor.formula
Conditions de jugement de la ligne K de cohérence:
Facteur de Ratio de Volume de Vente Cohérent:
où:
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Le paramètre de seuil de cohérence est utilisé pour définir le degré de l'entité de la ligne K. Plus la valeur de $\alpha$ est grande, plus la proportion de l'entité de la ligne K par rapport à la fluctuation globale est importante, c'est-à-dire que plus les ombres supérieures et inférieures sont courtes, plus l'entité de la ligne K est significative et plus le degré de cohérence est élevé. Il est généralement recommandé de prendre la plage de valeurs de [0.1, 0.5], et la valeur spécifique doit être ajustée en fonction des résultats du backtest.
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Le volume total des transactions correspondant à la ligne K qui remplit les conditions de jugement de cohérence et qui est en baisse (le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture) au cours d'une période spécifiée (par exemple : ligne K de 5 minutes) reflète la puissance de vente cohérente du marché.
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Le volume total des transactions pour la journée est utilisé comme référence pour calculer la proportion du volume de baisse cohérente dans le volume des transactions de la journée.
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Paramètre de période de moyenne mobile, utilisé pour lisser le ratio historique de volume de baisse cohérent et réduire l'impact des fluctuations d'un seul jour sur la valeur du facteur. La plage de valeurs recommandée est [5, 20], et la valeur spécifique doit être ajustée en fonction des résultats du backtest.
factor.explanation
Ce facteur est conçu pour capturer un possible comportement de vente collectif sur le marché. Lorsqu'un grand nombre de lignes K baissières cohérentes apparaissent dans le trading d'actions sur une période donnée, et que le volume de transactions de ces lignes K représente une proportion élevée, cela indique qu'il pourrait y avoir une pression de vente cohérente sur le marché. Ce phénomène signifie souvent que le marché a des attentes négatives quant à la tendance future de l'action, ou qu'il est affecté par des événements négatifs, ce qui conduit à des ventes concentrées par les investisseurs. Plus la valeur de ce facteur est élevée (plus la valeur est négative), plus la pression de vente sur le marché est forte, et les investisseurs doivent être prudents. Au contraire, si la valeur du facteur est proche de 0, cela indique que le comportement de vente baissier cohérent sur le marché n'est pas évident.
Ce facteur peut être utilisé comme référence auxiliaire pour le trading à court terme, combiné avec d'autres indicateurs techniques ou des informations fondamentales pour améliorer la précision des décisions de trading. Il convient de noter que, bien qu'un comportement de trading cohérent puisse indiquer des opportunités de tendance potentielles, il peut également être affecté par le sentiment ou le bruit du marché à court terme, il ne peut donc pas être utilisé comme seule base pour le trading.