इंट्राडे रिटर्न विषमता एक दिन के भीतर शेयरों के रिटर्न वितरण की विषमता का वर्णन करती है और इंट्राडे मूल्य में उतार-चढ़ाव की रूपात्मक विशेषताओं को दर्शाती है। एक सकारात्मक विषमता का मतलब है कि रिटर्न वितरण की दाहिनी पूंछ लंबी है, यानी बड़े सकारात्मक रिटर्न की संभावना अधिक है; एक नकारात्मक विषमता का मतलब है कि रिटर्न वितरण की बाईं पूंछ लंबी है, यानी बड़े नकारात्मक रिटर्न की संभावना अधिक है। यह कारक शेयरों की इंट्राडे प्रवृत्ति और व्यापार व्यवहार पैटर्न के बारे में निवेशकों की अपेक्षाओं को दर्शाता है, और इंट्राडे माइक्रोस्ट्रक्चर विशेषताओं को कैप्चर करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है कि कम इंट्राडे रिटर्न विषमता आमतौर पर इंगित करती है कि शेयरों का भविष्य में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, और यह नकारात्मक सहसंबंध निवेशक भावना और जोखिम प्रीमियम से संबंधित हो सकता है।