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Quantitative Trading Factors

असममित मूल्य आघात विषमता

भावनात्मक कारकतकनीकी कारक

factor.formula

भारित न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन मॉडल:

सक्रिय शुद्ध खरीद प्रतिशत:

असममित मूल्य आघात विषमता:

में:

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    5-मिनट की कैंडलस्टिक अवधि में रिटर्न की दर की गणना आमतौर पर (अंतिम मूल्य - प्रारंभिक मूल्य) / प्रारंभिक मूल्य के रूप में की जाती है। लॉगरिदमिक रिटर्न की दर का भी उपयोग किया जा सकता है।

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    iवें 5-मिनट के K-लाइन समय अवधि में सक्रिय शुद्ध खरीद राशि को सक्रिय खरीद लेनदेन राशि माइनस सक्रिय बिक्री लेनदेन राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि विभिन्न डेटा स्रोतों में सक्रिय खरीद और बिक्री के लिए अलग-अलग वर्गीकरण हो सकते हैं।

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    i-वें 5-मिनट के K-लाइन समय अवधि में लेन-देन की राशि इस समय अवधि में सभी लेनदेन की लेनदेन राशियों का योग है।

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    i-वें 5-मिनट के K-लाइन समय अवधि में सक्रिय शुद्ध खरीद का प्रतिशत इस समय अवधि में सक्रिय खरीद की सापेक्ष शक्ति को मापता है।

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    सूचक फ़ंक्शन, जब $MoneyFlow_i$ > 0, तो मान 1 है; अन्यथा, मान 0 है। इसका उपयोग सक्रिय शुद्ध खरीद और सक्रिय शुद्ध बिक्री की समय अवधि को अलग करने के लिए किया जाता है।

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    प्रतिगमन मॉडल में, जब सक्रिय शुद्ध खरीद होती है (यानी $I_i$ 1 है), तो सक्रिय शुद्ध खरीद अनुपात $MF_i$ का प्रतिगमन गुणांक मूल्य पर सक्रिय शुद्ध खरीद के प्रभाव की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करता है।

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    प्रतिगमन मॉडल में, जब सक्रिय शुद्ध बिक्री होती है (यानी $I_i$ 0 है), तो सक्रिय शुद्ध खरीद अनुपात $MF_i$ का प्रतिगमन गुणांक मूल्य पर सक्रिय शुद्ध बिक्री के प्रभाव की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूँकि इस समय Moneyflow < 0 है, इसलिए गुणांक $\gamma^{down}$ को नकारात्मक प्रभाव तीव्रता के रूप में समझा जा सकता है।

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    प्रतिगमन मॉडल का अवशिष्ट पद मूल्य में उतार-चढ़ाव के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता है।

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    प्रतिगमन गुणांक अंतर $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$ का विचरण अंतर के मानक विचलन की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$ को मानकीकृत करने के लिए किया जाता है।

factor.explanation

असममित मूल्य आघात विषमता, अल्पकालिक खरीद-बिक्री आघातों के प्रति शेयरों की संवेदनशीलता में अंतर को दर्शाती है। एक सकारात्मक विषमता मान का मतलब है कि, समान व्यापारिक मात्रा के तहत, सक्रिय खरीदारी का सक्रिय बिक्री की तुलना में कीमतों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, यह दर्शाता है कि स्टॉक में वृद्धि होने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, एक नकारात्मक विषमता का तात्पर्य है कि स्टॉक में गिरावट की अधिक संभावना है। यह संकेतक बाजार के सूक्ष्म ढांचे में विषमता को पकड़ सकता है, जो बाजार की भावना, व्यापारिक भीड़ या सूचना विषमता जैसे कारकों को दर्शा सकता है। विषमता मान का निरपेक्ष मान जितना बड़ा होगा, आघात विषमता उतनी ही मजबूत होगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कारक सीधे स्टॉक की कीमतों में वृद्धि और गिरावट की भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन विभिन्न दिशाओं में व्यापारिक आघातों के प्रति स्टॉक की कीमतों की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है।

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