Kekuatan beli order bersih dalam 30 menit setelah pembukaan
factor.formula
Kekuatan order beli bersih dalam 30 menit setelah pembukaan:
Peningkatan pembelian amanat bersih:
dalam:
- :
Mengacu pada data order pasar yang dirilis secara real time oleh bursa, termasuk volume order beli dari beli 1 hingga beli 10 dan volume order jual dari jual 1 hingga jual 10, serta informasi relevan lainnya. Data ini dapat mencerminkan keinginan beli dan jual dari pelaku pasar pada tingkat harga yang berbeda.
- :
Menunjukkan peningkatan order beli untuk saham ke-i pada menit ke-j di hari perdagangan ke-n. Ini dihitung dengan mengurangkan jumlah order beli pada menit sebelumnya dari jumlah order beli pada menit saat ini. Perlu dicatat bahwa kenaikannya berada pada tingkat menit.
- :
Menunjukkan peningkatan jumlah order jual pada menit ke-j saham ke-i pada hari perdagangan ke-n. Metode perhitungannya adalah jumlah order jual pada menit saat ini dikurangi jumlah order jual pada menit sebelumnya. Perlu dicatat bahwa kenaikannya berada pada tingkat menit.
- :
Meskipun data pasar mengandung banyak tingkatan, data order dari level beli pertama dan jual pertama umumnya dianggap paling representatif, dan data tersebut dapat lebih mencerminkan kekuatan beli dan jual paling langsung di pasar saat ini. Penggunaan data dari lebih banyak tingkatan dapat mengencerkan efektivitas faktor dan mengurangi kemampuan pemilihan sahamnya. Strategi perdagangan frekuensi tinggi biasanya lebih memperhatikan tingkat data yang paling aktif.
- :
Mereka mewakili data saham ke-i pada menit ke-j pada hari perdagangan ke-n.
- :
Menunjukkan volume transaksi pada menit ke-j pada hari perdagangan ke-n.
- :
Jendela waktu perhitungan faktor ini adalah dari pukul 9:30 hingga 10:00 pada hari perdagangan. Periode ini dipilih untuk menangkap pelepasan sentimen investor yang terkonsentrasi setelah pembukaan. Perilaku perdagangan selama periode ini memiliki efek indikatif yang kuat pada tren harga saham pada hari tersebut.
- :
Parameter periode waktu menunjukkan jumlah hari perdagangan untuk menghitung nilai faktor. Misalnya, T=20 (menunjukkan 20 hari perdagangan) untuk pemilihan saham bulanan dan T=5 (menunjukkan 5 hari perdagangan) untuk pemilihan saham mingguan. Parameter ini digunakan untuk merata-ratakan kekuatan order beli bersih harian untuk mengurangi gangguan yang disebabkan oleh fluktuasi satu hari.
factor.explanation
Faktor kekuatan order beli bersih untuk 30 menit pertama pembukaan dirancang untuk mengkarakterisasi perbandingan kekuatan beli dan jual di pasar pada tahap pembukaan. Faktor ini menghitung selisih antara peningkatan order beli dan peningkatan order jual, dan menormalisasikannya dengan volume transaksi. Logika faktor ini adalah bahwa perilaku perdagangan selama periode pembukaan biasanya dianggap sebagai umpan balik terkonsentrasi dari investor terhadap informasi setelah penutupan hari sebelumnya. Peningkatan kekuatan beli menunjukkan bahwa pasar memiliki sentimen positif yang lebih kuat dan kemauan untuk membeli saham. Order beli bersih dengan intensitas tinggi biasanya menunjukkan bahwa harga saham mungkin naik dalam jangka pendek, jika tidak, harga saham dapat turun. Faktor ini cocok untuk strategi jangka pendek dan perdagangan intraday, dan dapat memberikan sinyal perdagangan yang berharga bagi investor.