寄り付き期間中のアクティブな買い意欲
factor.formula
寄り付き期間中のアクティブな買い意欲:
ネットアクティブ買い意欲:
ネットアクティブ取引量:
ネット買い注文の変化:
ここで:
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取引データから算出され、特定の期間におけるアクティブな買いと売りの差を反映します。正の値は、アクティブな買いの力がアクティブな売りの力よりも大きいことを示し、逆もまた同様です。これは、市場の買いと売りの意欲をリアルタイムで測定するための重要な指標です。詳細については、寄り付き期間中のネットアクティブ買い比率/強度などの関連ファクターを参照してください。
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市場注文のスナップショットデータから算出され、特定の期間における買い注文数の増加と売り注文数の増加の差を反映します。正の値は、買い注文の意欲が強いことを示し、逆もまた同様です。これは、市場参加者の買いと売りの意欲における潜在的な強さを反映しています。詳細については、寄り付き期間中に変化したネット買い注文の割合などの関連ファクターを参照してください。
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n番目の取引日におけるi番目の銘柄のj番目の分の取引データを表します。nの値の範囲は、ファクターを計算するための時間窓(T)に依存します。例えば、Tが20取引日の場合、nは現在の取引日から20取引日以内のn番目の取引日を表します。jは日中の分レベルのデータを表します。
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バック計算のための時間窓の長さを示します。Tの値は、銘柄選択の頻度に依存します。通常、月に1回銘柄を選択する場合は、Tを20取引日に設定し、週に1回銘柄を選択する場合は、Tを5取引日に設定します。このパラメータは、ファクターの計算時に考慮される過去データの範囲を決定します。時間窓が小さすぎると、ファクターの変動が大きくなりすぎる可能性があり、時間窓が大きすぎると、取引意欲の短期的な変化が平滑化される可能性があります。
factor.explanation
このファクターは、寄り付き時間帯における市場参加者の総合的な買い意欲を、ネットアクティブ取引量とネット委託買い注文の変化量を組み合わせて捉えるものです。ネットアクティブ取引量は、実際に取引された買いの力を反映し、ネット委託買い注文の変化量は、潜在的な買いの力を反映します。この2つの差は、より広範なアクティブな買い意欲として理解できます。日次ネットアクティブ買い意欲を標準化し、時間窓内で平均を取ることで、日々の変動を効果的に平滑化し、寄り付き時間帯の買い意欲の強さをより良く測定できます。このファクターの値が高いほど、寄り付き時間帯における市場参加者の買い意欲が強いことを示し、この期間中に株が市場でより人気があり、より強い上昇モメンタムを持っている可能性があることを示します。このファクターは高頻度ファクターであり、計算には高頻度取引データが必要となることに注意してください。