가격 분위수 변동폭 계수
factor.formula
일별 변동폭:
여기서 High_t는 t번째 거래일의 최고가를 나타내고, Low_t는 t번째 거래일의 최저가를 나타냅니다. 이 공식은 t번째 거래일의 상대적 가격 변동성을 계산합니다.
고가 변동폭 계수:
여기서 $\mathcal{S}_{high}$는 가장 높은 종가를 갖는 N * λ 거래일의 집합을 나타냅니다. High_t와 Low_t는 각각 t번째 거래일의 최고가와 최저가를 나타냅니다. N은 추적할 총 거래일 수를 나타냅니다. λ는 더 높은(낮은) 종가를 갖는 선택된 거래일의 비율을 나타내며 기본값은 0.25입니다.
저가 변동폭 계수:
여기서 $\mathcal{S}_{low}$는 가장 낮은 종가를 갖는 N * λ 거래일의 집합을 나타냅니다. High_t와 Low_t는 각각 t번째 거래일의 최고가와 최저가를 나타냅니다. N은 추적할 총 거래일 수를 나타냅니다. λ는 더 높은(낮은) 종가를 갖는 선택된 거래일의 비율을 나타내며 기본값은 0.25입니다.
가격 분위수 변동폭 계수:
이 공식은 고가 변동폭 계수와 저가 변동폭 계수 사이의 차이를 계산하여 고가 및 저가 범위 간의 변동폭 차이를 반영합니다.
이 계수는 고가 및 저가 범위 변동폭의 차이를 계산하여 시장의 고가 및 저가 범위 간 변동성 차이를 포착하는 것을 목표로 합니다. $\lambda$ 매개변수는 고가 및 저가 변동폭을 계산하는 데 사용되는 샘플 수를 제어합니다. $\lambda$ 값이 높을수록 더 많은 거래일을 평균에 사용하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- :
t번째 거래일의 최고가
- :
t번째 거래일의 최저가
- :
되돌아본 총 거래일 수
- :
가장 높은 종가를 갖는 N * λ 거래일의 집합
- :
가장 낮은 종가를 갖는 N * λ 거래일의 집합
- :
더 높은(낮은) 종가를 갖는 선택된 거래일의 비율
factor.explanation
가격 분위수 변동폭 계수는 주가에 기반하여 변동폭 계수를 조정하며, 다양한 가격대의 주식 변동성 분포 정보를 포착하는 것을 목표로 합니다. 고가 변동폭 계수는 일반적으로 더 강한 음의 주식 선택 능력을 가지며, 이는 고가 범위의 주식 변동폭이 후속 조정의 위험을 나타낼 수 있음을 시사합니다. 고가 및 저가 범위 간 변동폭 차이를 계산함으로써 이 계수는 더욱 차별화된 주식 선택 신호를 제공할 수 있습니다. 이 계수는 다양한 가격대의 주식 변동성 행동에 차이가 있으며, 이러한 차이를 주식 선택 및 위험 관리에 활용할 수 있다고 가정합니다. 전체 변동폭을 직접 사용하는 것과 비교하여 이 계수는 특정 가격 범위의 변동성 특성을 더 잘 반영할 수 있으므로 더 강력한 주식 선택 능력을 가질 수 있습니다.