Смещение настроений новостей за ночь
factor.formula
Фактор смещения настроений новостей за ночь:
где:
- :
Обозначает торговый день, соответствующий рассчитанному значению фактора. В частности, фактор использует все данные о настроениях новостей во временном окне [t-1 день 15:00, t день 9:25] для расчета фактора смещения настроений за ночь в день t. Логика выбора временного окна: с закрытия предыдущего дня (15:00) до открытия следующего дня (9:25), охватывая новостную информацию в неторговый период рынка, и общее количество новостей равно N.
- :
Они представляют собой вероятность того, что модель анализа настроений определяет, что акция i имеет позитивные, негативные и нейтральные настроения в j-й новости в ночном временном окне. Эти значения вероятностей отражают интенсивность настроения, выраженного в тексте новостей, и диапазон значений составляет [0,1].
- :
Представляет собой оценку релевантности между акцией i и j-й новостью. Эта оценка измеряет релевантность содержания новости конкретной акции и используется для отфильтровывания новостей с низкой релевантностью к акции. Чем выше оценка релевантности, тем больше влияние новости на акцию. Диапазон значений составляет [0,1].
factor.explanation
Этот фактор количественно определяет настроения акций, на которые влияют новости в неторговые часы. Анализируя ночные данные новостей и объединяя позитивные, негативные и нейтральные настроения новостей и их корреляцию с акциями, он всесторонне оценивает потенциальное влияние настроений рынка на акции. Поскольку новостная информация в этот период не была полностью отражена во внутридневных торгах, ее настроения могут содержать прогностическую силу для будущих изменений цен акций. Этот фактор предполагает, что настроения новостей за ночь, которые не полностью усвоены рынком, оказывают положительное влияние на последующую доходность акций, и корреляция может быть выше, чем у настроений новостей внутри дня.