Ускорение импульса
factor.formula
Ускорение импульса:
где:
- :
Представляет собой совокупную дневную доходность за последние шесть месяцев (с t-6 до t-1). Конкретный метод расчета заключается в компаундировании дневной доходности за этот период для получения общей доходности.
- :
Представляет собой совокупную дневную доходность за последние шесть месяцев (с t-12 до t-7). Аналогично, конкретный метод расчета заключается в компаундировании дневной доходности за этот период для получения общей доходности.
factor.explanation
Фактор ускорения импульса предназначен для измерения скорости изменения импульса цены акций, а не просто размера импульса. Положительное ускорение импульса указывает на то, что недавний импульс ускорился по сравнению с прошлым, в то время как отрицательное ускорение импульса указывает на замедление импульса. В поперечном сечении пула акций, акции с высоким ускорением импульса могут рассматриваться как имеющие потенциал для более сильного восходящего тренда или разворотного тренда, в то время как акции с низким ускорением импульса могут означать ослабление тренда или риск разворота. Исходя из этого, строится длинно-короткая стратегия, то есть покупка акций с высоким ускорением импульса и продажа акций с низким ускорением импульса, что теоретически может принести избыточную доходность, вызванную изменениями в эффекте импульса.