Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ส่วนเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นไทล์ของปริมาณธุรกรรมเดี่ยว

Emotional Factors

factor.formula

ส่วนเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นไทล์ของปริมาณธุรกรรมเดี่ยว (S):

โดยที่:

  • :

    คือลำดับที่ประกอบด้วยปริมาณธุรกรรมเดี่ยวทุกระดับนาทีสำหรับหุ้นเฉพาะในวันซื้อขายที่กำหนด

  • :

    ระบุควอนไทล์ที่ 10% ของลำดับปริมาณธุรกรรมเดี่ยว $A$ ค่านี้แสดงถึงขีดจำกัดบนของธุรกรรมที่มีปริมาณธุรกรรมน้อยกว่า กล่าวคือ 10% ของธุรกรรมมีปริมาณธุรกรรมเดียวน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้

  • :

    ระบุค่าต่ำสุดของลำดับปริมาณธุรกรรมเดี่ยว $A$ ซึ่งแสดงถึงปริมาณธุรกรรมเดี่ยวที่น้อยที่สุดในวันซื้อขายนั้น

  • :

    ระบุค่าสูงสุดของลำดับปริมาณธุรกรรมเดี่ยว $A$ ซึ่งแสดงถึงปริมาณธุรกรรมเดี่ยวที่มากที่สุดในวันซื้อขายนั้น

factor.explanation

ส่วนเบี่ยงเบนของควอนไทล์ของปริมาณธุรกรรมเดี่ยว (S) แสดงให้เห็นถึงลักษณะการกระจายตัวที่เบ้ของปริมาณธุรกรรมเดี่ยว ซึ่งสะท้อนความแตกต่างระหว่างธุรกรรมขนาดเล็กและธุรกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิ่งค่าของปัจจัยนี้มีค่าน้อยเท่าใด ควอนไทล์ที่ 10% ($A_{0.1}$) ก็จะยิ่งใกล้เคียงกับค่าต่ำสุด ($A_{min}$) มากขึ้นเท่านั้น กล่าวคือ ธุรกรรมที่มีปริมาณธุรกรรมน้อยกว่าจะกระจุกตัวอยู่ในช่วงที่แคบกว่า และในขณะเดียวกัน ปริมาณธุรกรรมของธุรกรรมขนาดใหญ่จะค่อนข้างมากขึ้น ทำให้การกระจายตัวของปริมาณธุรกรรมโดยรวมเบ้ไปทางธุรกรรมขนาดใหญ่ การเพิ่มขึ้นของส่วนเบี่ยงเบนนี้มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของกองทุนหลักที่เคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีธุรกรรมการซื้อและขายเดี่ยวขนาดใหญ่ในตลาด ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น หรือสภาวะตลาดที่มีแนวโน้มในราคาหุ้นในอนาคต ในทางตรงกันข้าม หากค่ามีค่ามาก แสดงว่าการกระจายตัวของปริมาณธุรกรรมเดี่ยวค่อนข้างสม่ำเสมอ ความแตกต่างระหว่างธุรกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กไม่ชัดเจน และการมีส่วนร่วมของกองทุนหลักอาจต่ำ ปัจจัยนี้สามารถใช้ร่วมกับปัจจัยด้านปริมาณและราคาอื่น ๆ เพื่อจับภาพการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดจุลภาคและโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ นอกเหนือจากการใช้ควอนไทล์แล้ว ลักษณะของการกระจายตัวของปริมาณธุรกรรมเดี่ยวยังสามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางสถิติ เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STD), ความโด่ง (KURT) และความเบ้ (SKEW) เพื่อให้ได้ข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมมากขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยนี้จำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์ร่วมกับหุ้นและสภาพแวดล้อมของตลาดที่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถใช้เพียงอย่างเดียวเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจลงทุนได้

Related Factors