İki Yönlü Fiyat Farkı Otokorelasyon Normalizasyon Faktörü
factor.formula
CDPDP:
açıklama:
- :
t zaman noktasındaki fiyatın birinci dereceden farkı, $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$ olarak hesaplanır; burada $P_t$, t zamanındaki fiyattır.
- :
Pozitif fiyat farkı otokorelasyonu, fiyat farkı sıfırdan büyük olduğunda (yani $\Delta P_t > 0$) $\Delta P_t$ ve $\Delta P_{t+1}$ serisinden oluşan 20 günlük korelasyon katsayısının ortalamasının alınması anlamına gelir. Bu değer, fiyat artışlarının kalıcılığını ölçer.
- :
Negatif fiyat farkı otokorelasyonu, fiyat farkı sıfırdan küçük olduğunda (yani $\Delta P_t < 0$) $\Delta P_t$ ve $\Delta P_{t+1}$ serisinden oluşan 20 günlük korelasyon katsayısının ortalamasının alınması anlamına gelir. Bu değer, fiyat düşüşlerinin kalıcılığını ölçer.
- :
Pozitif ve negatif otokorelasyonların ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir ortalama alma işlemini temsil eder.
- :
Standardizasyon için pozitif ve negatif otokorelasyonların standart sapmasını hesaplamak için kullanılan standart sapma işlemini temsil eder.
factor.explanation
Bu faktörün mantığı, fiyatların ortalamaya dönüş özelliklerine dayanmaktadır ve geri dönüş sinyallerini yakalama yeteneğini artırmak için çift sıralı fark yöntemi kullanılır. Hisse senedi fiyatları sürekli olarak aynı yönde değiştiğinde, bu faktörün değeri daha yüksek olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Standardizasyon, farklı hisse senetleri arasındaki faktörlerin karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Bu nedenle, düşük faktör değerlerine sahip hisse senetleri, fiyat değişim yönünün tersine dönebileceğini gösterir; bu genellikle potansiyel bir satın alma fırsatı olarak kabul edilir ve bunun tersi, bir satış fırsatı olabilir. Bu faktör, tek sıralı fark otokorelasyon faktörüne benzer bir mantığa sahiptir, ancak pozitif ve negatif fiyat farkı otokorelasyonlarını ayrı ayrı hesaplayarak, fiyat değişikliklerinin tersine dönmesini yakalama yeteneğini artırır.