Ana İşlem Senkronizasyonu
factor.formula
Ana işlem senkronizasyonunun (TS) hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
burada:
- :
t zamanındaki ana işlem senkronizasyonudur ve değeri -1 ile 1 arasındadır.
- :
t zamanındaki (örneğin belirli bir dakika) belirli bir hisse senedinin tek işlem miktarıdır. Bu değer, o dakika içindeki tüm işlem emirlerinin ortalama işlem miktarıdır.
- :
t zamanındaki (örneğin belirli bir dakika) belirli bir hisse senedinin toplam işlem miktarıdır, yani o dakika içindeki tüm işlem emirlerinin miktarlarının toplamıdır.
- :
Sıra korelasyon katsayısını hesaplama işlevidir, Spearman sıra korelasyon katsayısıdır. Sıra korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki monoton ilişkinin gücünü ölçmek için kullanılan parametrik olmayan bir göstergedir. Verinin özel değerine bağlı değildir, ancak verinin sırasına odaklanır. Bu, aykırı değerlerin korelasyon hesaplamaları üzerindeki etkisini etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
Daha istikrarlı bir sinyal elde etmek için genellikle hesaplanan TS değerini düzleştiririz. Burada, nihai ana işlem senkronizasyon faktörünü (MTS) hesaplamak için 20 işlem gününün hareketli ortalamasını kullanıyoruz, yani: $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
Bu faktör, ana fonların işlem davranışının piyasa üzerindeki etkisini, gün içi dakika düzeyindeki tek işlem miktarı ile toplam işlem miktarı arasındaki sıralama korelasyon katsayısını hesaplayarak ölçer. Yüksek bir korelasyon, ana fonların büyük işlemler yoluyla piyasayı önemli ölçüde etkileyebileceğini gösterirken, tersi durumda piyasa işlemlerinin diğer faktörler tarafından daha çok yönlendirildiği anlamına gelir. Bu faktör, yatırımcıların ana fonların aktivitesini ve kontrol yeteneğini belirlemelerine ve böylece piyasa ritmini daha iyi kavramalarına yardımcı olabilir. MTS değerinin değişen eğilimi gözlemlenerek, ana fonların belirli bir hisse senedine yönelik ilgisi veya stratejik niyetleri çıkarılabilir. Bu faktör, kısa vadeli işlemler ve yüksek frekanslı stratejiler için uygundur ve diğer nicel stratejiler için yardımcı bir sinyal olarak kullanılabilir.