Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Tek İşlem Tutarı Yüzdelik Sapması

Emotional Factors

factor.formula

Tek işlem tutarı yüzdelik sapması (S):

nerede:

  • :

    Belirli bir hisse senedinin belirli bir işlem günündeki tüm dakika düzeyindeki tek işlem tutarlarından oluşan bir dizidir.

  • :

    $A$ tek işlem tutarı dizisinin %10'luk yüzdeliğini gösterir. Bu değer, daha küçük işlem tutarlarına sahip işlemlerin üst sınırını temsil eder, yani işlemlerin %10'unun tek işlem tutarı bu değerden düşük veya bu değere eşittir.

  • :

    $A$ tek işlem tutarı dizisinin minimum değerini gösterir ve işlem günündeki en küçük tek işlem tutarını temsil eder.

  • :

    $A$ tek işlem tutarı dizisinin maksimum değerini gösterir ve o işlem günündeki en büyük tek işlem tutarını temsil eder.

factor.explanation

Tek işlem tutarının (S) yüzdeliğinin sapması, esasen tek işlem tutarının dağılımının çarpık özelliklerini gösterir, küçük işlemler ile büyük işlemler arasındaki farkı yansıtır. Özellikle, bu faktörün değeri ne kadar küçükse, %10'luk yüzdelik ($A_{0.1}$) minimum değere ($A_{min}$) o kadar yakın olur, yani daha küçük işlem tutarlarına sahip işlemler daha küçük bir aralıkta yoğunlaşır ve aynı zamanda, büyük işlemlerin işlem tutarı nispeten daha büyük olacak ve bu da genel işlem tutarı dağılımını büyük işlemlere doğru kaydıracaktır. Sapmadaki bu artış genellikle aktif ana fonların bir sinyali olarak kabul edilir; piyasada büyük ölçekli tek alım ve satım işlemlerinin olduğunu ve bunun da gelecekteki hisse senedi fiyatlarında potansiyel dalgalanmaları veya trend piyasa koşullarını gösterebileceğini ifade eder. Aksine, değer büyükse, bu, tek işlem tutarlarının dağılımının nispeten homojen olduğu, büyük ve küçük işlemler arasındaki farkın belirgin olmadığı ve ana fonların katılımının düşük olabileceği anlamına gelir. Bu faktör, piyasa mikro yapısındaki değişiklikleri ve potansiyel işlem fırsatlarını daha kapsamlı bir şekilde yakalamak için diğer miktar ve fiyat faktörleriyle birlikte kullanılabilir. Ek olarak, yüzdeliklerin kullanımına ek olarak, daha kapsamlı piyasa bilgileri elde etmek için tek işlem tutarlarının dağılımının özellikleri, standart sapma (STD), basıklık (KURT) ve çarpıklık (SKEW) gibi istatistiksel göstergeler kullanılarak da analiz edilebilir. Bu faktörün belirli hisse senetleri ve piyasa ortamlarıyla birlikte analiz edilmesi gerektiği ve yatırım kararları için tek başına temel olarak kullanılamayacağı unutulmamalıdır.

Related Factors