Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Độ lệch phân vị của khối lượng giao dịch đơn lẻ

Emotional Factors

factor.formula

Độ lệch phân vị khối lượng giao dịch đơn lẻ (S):

trong đó:

  • :

    Là một chuỗi bao gồm tất cả khối lượng giao dịch đơn lẻ ở cấp độ phút của một cổ phiếu cụ thể trong một ngày giao dịch cụ thể.

  • :

    Chỉ phân vị 10% của chuỗi khối lượng giao dịch đơn lẻ $A$. Giá trị này đại diện cho giới hạn trên của các giao dịch có khối lượng giao dịch nhỏ hơn, tức là 10% các giao dịch có khối lượng giao dịch đơn lẻ thấp hơn hoặc bằng giá trị này.

  • :

    Chỉ giá trị tối thiểu của chuỗi khối lượng giao dịch đơn lẻ $A$, đại diện cho khối lượng giao dịch đơn lẻ nhỏ nhất trong ngày giao dịch.

  • :

    Chỉ giá trị tối đa của chuỗi khối lượng giao dịch đơn lẻ $A$, đại diện cho khối lượng giao dịch đơn lẻ lớn nhất trong ngày giao dịch đó.

factor.explanation

Độ lệch của phân vị khối lượng giao dịch đơn lẻ (S) về cơ bản mô tả các đặc điểm bất đối xứng của phân phối khối lượng giao dịch đơn lẻ, phản ánh sự khác biệt giữa các giao dịch nhỏ và giao dịch lớn. Cụ thể, giá trị của yếu tố này càng nhỏ thì phân vị 10% ($A_{0.1}$) càng gần với giá trị tối thiểu ($A_{min}$), tức là các giao dịch có khối lượng giao dịch nhỏ hơn tập trung nhiều hơn trong một phạm vi nhỏ hơn, đồng thời, khối lượng giao dịch của các giao dịch lớn sẽ tương đối lớn hơn, làm cho phân phối khối lượng giao dịch tổng thể bị lệch về các giao dịch lớn. Sự gia tăng độ lệch này thường được coi là một tín hiệu của các quỹ chính hoạt động, cho thấy có các giao dịch mua và bán đơn lẻ quy mô lớn trên thị trường, có thể cho thấy những biến động tiềm ẩn hoặc điều kiện thị trường có xu hướng trong giá cổ phiếu trong tương lai. Ngược lại, nếu giá trị lớn, điều đó có nghĩa là phân phối khối lượng giao dịch đơn lẻ tương đối đồng đều, sự khác biệt giữa các giao dịch lớn và nhỏ không rõ ràng và sự tham gia của các quỹ chính có thể thấp. Yếu tố này có thể được sử dụng kết hợp với các yếu tố về số lượng và giá khác để nắm bắt một cách toàn diện hơn những thay đổi trong cấu trúc vi mô của thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Ngoài ra, ngoài việc sử dụng phân vị, các đặc điểm của phân phối khối lượng giao dịch đơn lẻ cũng có thể được phân tích bằng cách sử dụng các chỉ số thống kê như độ lệch chuẩn (STD), độ nhọn (KURT) và độ xiên (SKEW) để thu được thông tin thị trường toàn diện hơn. Điều đáng chú ý là yếu tố này cần được phân tích kết hợp với các cổ phiếu cụ thể và môi trường thị trường, và không thể sử dụng đơn phương làm cơ sở cho các quyết định đầu tư.

Related Factors