Hệ số lợi nhuận tối thiểu được thiết kế để nắm bắt hiệu suất kém nhất của một tài sản trong K tháng qua. Nó khác với các chỉ báo biến động truyền thống và tập trung vào rủi ro của lợi nhuận âm cực đoan. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các tài sản có lợi nhuận tối thiểu cao hơn có thể có nghĩa là chúng có rủi ro đuôi thấp hơn, nghĩa là chúng ít có khả năng chịu tổn thất cực đoan trong điều kiện thị trường bất lợi. Hệ số này có thể được coi là một chỉ báo đại diện cho sở thích rủi ro cực đoan của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu lợi nhuận kỳ vọng cao hơn đối với các tài sản có rủi ro lợi nhuận âm cực đoan, trong khi các tài sản có lợi nhuận tối thiểu cao hơn có thể có lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn. Do đó, lợi nhuận tối thiểu có thể được sử dụng để xây dựng một danh mục đầu tư điều chỉnh theo rủi ro để phù hợp hơn với sở thích rủi ro của nhà đầu tư. Ngoài ra, hệ số này cũng có giá trị ứng dụng trong quản lý rủi ro, và các tài sản có thể phải đối mặt với rủi ro cực đoan có thể được xác định kịp thời bằng cách theo dõi lợi nhuận tối thiểu.