一致性下跌成交量
情绪因子技术因子
factor.formula
一致性判断条件:
一致性下跌成交量因子:
其中：
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一致性阈值参数，取值范围为(0,1]。 \alpha 值越大，表示对K线实体程度的要求越高，即上下影线越短，K线实体部分越明显，被判定为一致性交易的K线数量会减少。实践中，该值可根据不同市场和股票的波动性进行调整，通常建议设置为0.2-0.4之间。
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一致性下跌成交量，表示在满足一致性条件且收盘价低于开盘价（即下跌）的5分钟K线内的总成交量。该量为日内所有符合条件的5分钟K线成交量之和。
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当日总成交量，表示交易日 t 的所有成交量之和。
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移动平均周期参数，表示计算过去多少个交易日的一致性下跌成交量占比的平均值。该参数用于平滑因子值，降低噪声，可以根据交易频率进行调整，例如，日频交易可以使用5-20天作为参数。
factor.explanation
该因子旨在捕捉市场一致性的抛售行为。当一只股票在一段时间内出现大量一致性下跌交易时，表明市场可能存在集中的卖出压力。这种一致性行为通常预示着市场对该股票情绪的转变，可能受到新的负面信息或市场整体情绪的影响。 较高的因子值（负值）代表过去一段时间内一致性下跌的成交量占比越高，表明抛售压力越大，可能预示着短期内价格下跌的风险增加。反之，因子值越低（接近于零），则表示市场抛售压力较小。 该因子可以与其他因子结合使用，作为交易信号的辅助判断依据，例如在识别超卖信号或趋势反转点时提供参考。