开盘后主动买入强度均值标准化
情绪因子技术因子
factor.formula
开盘后主动买入强度均值标准化:
开盘后30分钟净主动买入额:
其中:
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表示第i只股票在第n个交易日开盘后30分钟内（即9:30至10:00）的主动买入成交额总和。该数值通过逐笔成交数据中的BS标志判断，B（Buy）标志为主动买入，指卖方挂单，买方主动成交；若该分钟内有涨停则不计入。
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表示第i只股票在第n个交易日开盘后30分钟内（即9:30至10:00）的主动卖出成交额总和。该数值通过逐笔成交数据中的BS标志判断，S（Sell）标志为主动卖出，指买方挂单，卖方主动成交；若该分钟内有跌停则不计入。
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表示第i只股票在第n个交易日开盘后30分钟内的主动净买入额，等于主动买入成交额减去主动卖出成交额。
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表示在时间区间T内，该股票每日开盘后30分钟净主动买入额的平均值。
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表示在时间区间T内，该股票每日开盘后30分钟净主动买入额的标准差，用于衡量该指标在时间区间内的波动程度。
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表示第i只股票。
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表示第n个交易日。
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表示当前交易日。
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表示回溯计算的时间窗口大小。月度选股下，T=20个交易日；周度选股下，T=5个交易日。时间窗口的选取应根据具体的回测周期进行调整。
factor.explanation
该因子值越高，表明在过去一段时间内，投资者在开盘后30分钟内对该股票的买入行为不仅强度大，而且持续稳定。这可能反映了市场对该股票的积极预期或者较强的买盘意愿。在量化策略中，该因子可以被用来识别具有较高买入动能的股票，并作为构建交易策略的依据之一。投资者可以结合其他基本面和技术指标进行分析，以提高选股的准确性和策略的有效性。需要注意的是，该因子仅反映了开盘后一段时间内的买入行为，并不能完全代表整日的市场情绪。