حيث أن:

• :

  العائد على السهم $i$ في الوقت $t$.

• :

  العائد على محفظة السوق في الوقت $t$.

• :

  في الوقت $t$، معدل الخلو من المخاطر هو.

• :

  العائد على السهم $i$ في الوقت $t-1$.

• :

  العائد على محفظة السوق في الوقت $t-1$.

• :

  في الوقت $t-1$، معدل الخلو من المخاطر.

• :

  العائد على السهم $i$ في الوقت $t+1$.

• :

  العائد على محفظة السوق في الوقت $t+1$.

• :

  في الوقت $t+1$، معدل الفائدة الخالي من المخاطر.

• :

  يمثل الحد الثابت للسهم $i$ العائد المتوقع للسهم عندما تكون علاوة مخاطر السوق 0.

• :

  حساسية عائد السهم $i$ لعائد السوق المتأخر بفترة واحدة (معامل الانحدار) تعكس تأثير تغير الفترة السابقة في عائد السوق على العائد الحالي للسهم.

• :

  حساسية عائد السهم $i$ لعائد السوق الحالي (معامل الانحدار) تشير إلى تأثير التغيرات في عائد السوق الحالي على العائد الحالي للسهم.

• :

  حساسية (معامل الانحدار) عائد السهم $i$ لعائد السوق المتقدم بفترة واحدة يعكس تأثير التغير في عائد السوق في الفترة التالية على العائد الحالي للسهم.

• :

  يمثل الحد المتبقي لنموذج الانحدار تقلبات عائد السهم التي لا يمكن تفسيرها بواسطة النموذج.

• :

  بيتا ديمسون المعدلة هي مجموع معاملات بيتا لعلاوات مخاطر السوق المتأخرة والحالية والمتقدمة وتستخدم لقياس المخاطر النظامية للسهم.