Factors Directory

Quantitative Trading Factors

অসম প্রতিঘাত জনিত দামের তীক্ষ্ণতা

আবেগিক বিষয়াবলীপ্রযুক্তিগত বিষয়াবলী

factor.formula

ওয়েটেড লিস্ট স্কয়ার রিগ্রেশন মডেল:

সক্রিয় নেট ক্রয় শতাংশ:

অসম প্রতিঘাত জনিত দামের তীক্ষ্ণতা:

যেখানে:

  • :

    ৫-মিনিটের ক্যান্ডেলস্টিক পিরিয়ডে রিটার্নের হার সাধারণত (সমাপনী মূল্য - প্রারম্ভিক মূল্য) / প্রারম্ভিক মূল্য হিসাবে গণনা করা হয়। লগারিদমিক রিটার্নের হারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইন সময়কালে সক্রিয় নেট ক্রয়ের পরিমাণকে সক্রিয় ক্রয় লেনদেনের পরিমাণ থেকে সক্রিয় বিক্রয় লেনদেনের পরিমাণ বিয়োগ করে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বিভিন্ন ডেটা উৎসে সক্রিয় ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস থাকতে পারে।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইন সময়কালে লেনদেনের পরিমাণ হল এই সময়কালের মধ্যে সমস্ত লেনদেনের পরিমাণের যোগফল।

  • :

    i-তম ৫-মিনিটের K-লাইন সময়কালে সক্রিয় নেট ক্রয়ের শতাংশ এই সময়কালে সক্রিয় ক্রয়ের আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করে।

  • :

    সূচক ফাংশন, যখন $MoneyFlow_i$ > 0, মান 1; অন্যথায়, মান 0। এটি সক্রিয় নেট ক্রয় এবং সক্রিয় নেট বিক্রয়ের সময়কালকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়।

  • :

    রিগ্রেশন মডেলে, যখন সক্রিয় নেট ক্রয় থাকে (অর্থাৎ $I_i$ হল 1), তখন সক্রিয় নেট ক্রয় অনুপাত $MF_i$-এর রিগ্রেশন সহগ দামের উপর সক্রিয় নেট ক্রয়ের প্রভাবের তীব্রতা উপস্থাপন করে।

  • :

    রিগ্রেশন মডেলে, যখন সক্রিয় নেট বিক্রয় থাকে (অর্থাৎ $I_i$ হল 0), তখন সক্রিয় নেট ক্রয় অনুপাত $MF_i$-এর রিগ্রেশন সহগ দামের উপর সক্রিয় নেট বিক্রয়ের প্রভাবের তীব্রতা উপস্থাপন করে। যেহেতু এই সময়ে Moneyflow < 0, তাই সহগ $\gamma^{down}$-কে নেতিবাচক প্রভাবের তীব্রতা হিসাবে বোঝা যেতে পারে।

  • :

    রিগ্রেশন মডেলের অবশিষ্ট পদ দামের ওঠানামার সেই অংশটিকে ধারণ করে যা মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

  • :

    রিগ্রেশন সহগের পার্থক্যের $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$ ভেদাঙ্ক পার্থক্যের আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যা $(\gamma^{up} - \gamma^{down})$-কে প্রমিত করতে ব্যবহৃত হয়।

factor.explanation

অসম প্রতিঘাত জনিত দামের তীক্ষ্ণতা স্বল্প-মেয়াদী ক্রয়-বিক্রয় ধাক্কার প্রতি স্টকের সংবেদনশীলতার পার্থক্য প্রতিফলিত করে। একটি ইতিবাচক তীক্ষ্ণতার মান মানে, একই লেনদেনের পরিমাণে, সক্রিয় ক্রয়ের চেয়ে সক্রিয় বিক্রয়ের তুলনায় দামের উপর বেশি প্রভাব ফেলে, যা নির্দেশ করে যে স্টকটির দাম বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। বিপরীতভাবে, একটি নেতিবাচক তীক্ষ্ণতা বোঝায় যে স্টকটির দাম কমার সম্ভাবনা বেশি। এই সূচকটি বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচারের অসামঞ্জস্যতা ধরতে পারে, যা বাজারের মনোভাব, লেনদেনের ভিড় বা তথ্যের অসামঞ্জস্যতার মতো বিষয়গুলি প্রতিফলিত করতে পারে। তীক্ষ্ণতার মানের পরম মান যত বেশি, ধাক্কার অসামঞ্জস্যতা তত শক্তিশালী। এটা মনে রাখা উচিত যে এই ফ্যাক্টরটি সরাসরি স্টকের দামের উত্থান-পতন ভবিষ্যদ্বাণী করে না, তবে বিভিন্ন দিকে লেনদেনের ধাক্কার প্রতি স্টকের দামের আপেক্ষিক সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে।

Related Factors