توزیع ارزش بازار سهام در بازار سهام A معمولاً دارای ویژگی های چولگی به راست و دم چاق آشکاری است، به این معنی که تعداد کمی از سهام بزرگ بیشتر ارزش کل بازار را تشکیل می دهند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق سهام دارای ارزش بازار کوچکی هستند. این ویژگی توزیع باعث می شود که سهام بزرگ هنگام استفاده مستقیم از فاکتور ارزش بازار، تأثیر زیادی بر مقدار فاکتور داشته باشند، که ممکن است اثر پیش بینی مدل را تحریف کند. تبدیل لگاریتمی داده های اصلی ارزش بازار را به محدوده کوچکتری فشرده می کند و توزیع فاکتور را به توزیع نرمال نزدیکتر می کند. این تبدیل تأثیر مقادیر شدید را کاهش می دهد، به مدل کمک می کند تا توجه بیشتری به ویژگی های کلی بازار داشته باشد و قابلیت تعمیم مدل را در سهام با ارزش بازار متفاوت بهبود می بخشد. در عین حال، تبدیل لگاریتمی می تواند ناهمسانی واریانس در داده ها را نیز کاهش دهد، که به بهبود اثربخشی استنتاج آماری کمک می کند.