Force de l'intention d'achat active pendant la période d'ouverture
factor.formula
Force de l'intention d'achat active pendant la période d'ouverture :
Intention d'achat active :
Volume net d'achat actif :
Augmentation nette des ordres d'achat :
Dans :
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C'est une mesure de la volonté des investisseurs d'acheter activement à un moment précis. Elle prend en compte le montant net d'achat actif qui a été négocié et l'augmentation des ordres d'achat confiés nets qui n'ont pas été négociés, et reflète de manière plus complète la volonté du marché d'acheter.
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Fait référence à la différence entre le volume d'achat actif et le volume de vente actif à un moment précis. Cet indicateur reflète la comparaison de la force des côtés acheteur et vendeur au niveau des transactions. Une valeur positive signifie que l'achat actif est plus fort que la vente active, et vice versa. Il est calculé à partir des données de transaction.
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Fait référence à la différence entre l'augmentation des ordres d'achat et des ordres de vente à un moment précis. Cet indicateur reflète la comparaison des forces acheteuses et vendeuses au niveau des ordres. Une valeur positive signifie que la volonté de l'acheteur de passer des ordres est plus forte que celle du vendeur, et vice versa. Il est calculé à partir des données de snapshot des ordres du marché.
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représente la i-ème action.
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Il représente les données de la j-ème minute du n-ième jour de bourse. La plage de temps correspondante est une période de temps après l'ouverture, généralement de 9h30 à 10h00.
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Indique le n-ième jour de bourse.
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Indique la durée de la période pour calculer la force de l'intention d'achat active, c'est-à-dire le nombre de jours de bourse dont les données sont utilisées pour calculer le facteur. Par exemple, si la fréquence quotidienne est utilisée, T est égal à 1.
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En général, l'intensité de l'intention d'achat active pendant la période d'ouverture utilise les données des 30 minutes suivant l'ouverture (9h30-10h00) afin de saisir le sentiment du marché au début de l'ouverture.
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La valeur de T sera différente selon les fréquences de sélection d'actions. Par exemple, dans le cadre d'une sélection mensuelle d'actions, T peut être de 20 jours de bourse ; dans le cadre d'une sélection hebdomadaire d'actions, T peut être de 5 jours de bourse. Dans le cadre d'une sélection quotidienne d'actions, T est égal à 1.
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Ce facteur capture plus complètement l'intention d'achat des acteurs du marché en combinant le volume net d'achat actif et l'augmentation nette des ordres d'achat commissionnés. Le volume net d'achat actif représente la puissance d'achat exécutée, tandis que l'augmentation nette des ordres d'achat commissionnés reflète l'intention d'achat potentielle. La combinaison des deux permet de mieux cerner le sentiment haussier global du marché. Plus l'intensité de l'intention d'achat actif est élevée pendant la période d'ouverture, plus les acteurs du marché sont généralement disposés à acheter l'action, ce qui peut indiquer un potentiel de hausse du cours de l'action. Ce facteur est particulièrement adapté pour saisir les opportunités de trading à court terme.