Force d'achat active pendant la période d'ouverture
factor.formula
Force d'achat active pendant la période d'ouverture :
Force d'achat active nette :
Volume net de transactions actives :
Variations nettes des ordres d'achat :
Dans :
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Calculé à partir des données de transaction, il reflète la différence entre les achats et les ventes actifs sur une période spécifique. Une valeur positive indique que la force d'achat active est supérieure à la force de vente active, et vice versa. C'est un indicateur clé pour mesurer la volonté du marché d'acheter et de vendre en temps réel. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux facteurs pertinents tels que le ratio/la force d'achat actif net pendant la période d'ouverture.
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Calculé à partir des données instantanées de l'ordre du marché, il reflète la différence entre l'augmentation du nombre d'ordres d'achat et l'augmentation du nombre d'ordres de vente sur une période spécifique. Une valeur positive indique une plus forte volonté d'ordres d'achat, et vice versa. Il reflète la force potentielle des acteurs du marché dans leur volonté d'acheter et de vendre. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux facteurs pertinents tels que la proportion de variations nettes des ordres d'achat pendant la période d'ouverture.
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Ils représentent les données de négociation de la j-ième minute de la i-ième action du n-ième jour de négociation. La plage de valeurs de n dépend de la fenêtre de temps (T) pour le calcul du facteur. Par exemple, si T est de 20 jours de négociation, n représente le n-ième jour de négociation dans les 20 jours de négociation à partir du jour de négociation actuel ; j représente les données au niveau de la minute dans la journée.
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Indique la longueur de la fenêtre de temps pour le calcul rétroactif. La valeur de T dépend de la fréquence de sélection des actions. Habituellement, lors de la sélection mensuelle des actions, T est fixé à 20 jours de négociation ; lors de la sélection hebdomadaire des actions, T est fixé à 5 jours de négociation. Ce paramètre détermine la plage de données historiques prises en compte lors du calcul du facteur. Une fenêtre de temps trop petite peut entraîner une trop grande fluctuation du facteur, tandis qu'une fenêtre de temps trop grande peut atténuer les changements à court terme de la volonté de négocier.
factor.explanation
Ce facteur capture l'intention d'achat globale des acteurs du marché pendant les heures d'ouverture en combinant le volume net de transactions actives et la variation nette des ordres d'achat confiés. Le volume net de transactions actives reflète le pouvoir d'achat qui a été négocié, tandis que la variation nette des ordres d'achat confiés reflète le pouvoir d'achat potentiel. La différence entre les deux peut être interprétée comme une intention d'achat active plus large. Après avoir normalisé la force d'achat active nette quotidienne et calculé la moyenne dans la fenêtre de temps, cela permet d'atténuer efficacement les fluctuations quotidiennes et de mieux mesurer la force de l'intention d'achat pendant les heures d'ouverture. Plus la valeur de ce facteur est élevée, plus l'intention d'achat des acteurs du marché pendant les heures d'ouverture est forte, ce qui indique que l'action peut être plus populaire sur le marché pendant cette période et avoir une dynamique haussière potentielle plus forte. Il convient de noter que ce facteur est un facteur haute fréquence et que des données de trading haute fréquence sont nécessaires pour le calcul.