जिसमें:

• :

  पिछले K महीनों में स्टॉक i का मासिक रिटर्न क्रम। मासिक रिटर्न की गणना महीने के दैनिक रिटर्न को मिलाकर की जाती है।

• :

  पिछले K महीनों में एक बाजार सूचकांक (जैसे CSI 300 या S&P 500) का मासिक रिटर्न श्रृंखला। मासिक रिटर्न की गणना महीने के दैनिक रिटर्न को मिलाकर की जाती है।

• :

  पिछले K महीनों में एक बाजार सूचकांक के दैनिक रिटर्न का अंकगणितीय माध्य, जिसका उपयोग बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच सीमाओं को अलग करने के लिए किया जाता है।

• :

  डाउनसाइड रिस्क बीटा की बैक-कैलकुलेशन के लिए समय विंडो आमतौर पर 12 महीने निर्धारित की जाती है। गणना की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, समय विंडो में व्यापारिक दिनों की संख्या 50 से कम नहीं होनी चाहिए।

• :

  स्टॉक i के मासिक रिटर्न का बाजार के मासिक रिटर्न के साथ सहप्रसरण, यह मानते हुए कि बाजार का मासिक रिटर्न पिछले K महीनों में उसके दैनिक रिटर्न माध्य $\mu_m$ से कम है। यह बाजार में गिरावट आने पर स्टॉक और बाजार रिटर्न की सह-गति का प्रतिनिधित्व करता है।

• :

  बाजार के मासिक रिटर्न का विचरण जब वह पिछले K महीनों में अपने दैनिक माध्य $\mu_m$ से कम होता है। यह बाजार में गिरावट आने पर अस्थिरता की डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है।