개장 후 순수 매수 강도의 정규화된 평균
factor.formula
개장 후 순수 매수 강도의 정규화된 평균:
개장 후 30분 동안의 순수 매수 금액:
여기서:
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n번째 거래일(즉, 9:30 ~ 10:00)의 개장 후 30분 이내에 i번째 주식의 총 적극적인 매수 거래량을 나타냅니다. 이 값은 거래 데이터의 BS 기호로 결정됩니다. B(매수) 기호는 적극적인 매수를 나타내며, 이는 판매자가 주문을 넣고 구매자가 적극적으로 거래를 완료함을 의미합니다. 해당 분 내에 가격 제한이 있는 경우 포함되지 않습니다.
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n번째 거래일(즉, 9:30 ~ 10:00)의 개장 후 30분 이내에 i번째 주식의 총 적극적인 매도 거래량을 나타냅니다. 이 값은 거래 데이터의 BS 기호로 결정됩니다. S(매도) 기호는 적극적인 매도를 나타내며, 이는 구매자가 주문을 넣고 판매자가 적극적으로 거래를 완료함을 의미합니다. 해당 분 내에 하한가 제한이 있는 경우 포함되지 않습니다.
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n번째 거래일 개장 후 30분 이내에 i번째 주식의 순수 매수 금액을 나타내며, 이는 적극적인 매수 거래량에서 적극적인 매도 거래량을 뺀 값과 같습니다.
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시간 간격 T 내에서 일일 개장 후 30분 이내에 주식의 순수 매수 금액의 평균값을 나타냅니다.
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시간 간격 T 내에서 일일 개장 후 30분 이내에 주식의 순수 매수 금액의 표준 편차를 나타내며, 이는 시간 간격 내에서 지표의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다.
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i번째 주식을 나타냅니다.
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n번째 거래일을 나타냅니다.
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현재 거래일을 나타냅니다.
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백테스트 계산을 위한 시간 창 크기를 나타냅니다. 월간 주식 선택의 경우 T=20 거래일, 주간 주식 선택의 경우 T=5 거래일입니다. 시간 창의 선택은 특정 백테스팅 기간에 따라 조정해야 합니다.
factor.explanation
이 요소의 값이 높을수록 시장 개장 후 30분 이내에 해당 주식에 대한 투자자들의 매수 행동이 더 강하고 안정적임을 나타냅니다. 이는 해당 주식에 대한 시장의 긍정적인 기대 또는 강력한 매수 의지를 반영할 수 있습니다. 양적 전략에서 이 요소는 높은 매수 모멘텀을 가진 주식을 식별하고 거래 전략을 구축하는 기초 중 하나로 사용될 수 있습니다. 투자자는 주식 선택의 정확성과 전략의 효과를 개선하기 위해 다른 기본 및 기술 지표를 결합하여 분석할 수 있습니다. 이 요소는 시장 개장 후 일정 기간 내의 매수 행동만을 반영하며, 하루 전체의 시장 심리를 완전히 나타낼 수는 없다는 점에 유의해야 합니다.