где:

• :

  Это показатель готовности инвесторов активно покупать в конкретный момент времени. Он учитывает чистый объем активных покупок, который был совершен, и прирост чистых доверенных ордеров на покупку, которые не были исполнены, и более комплексно отражает готовность рынка покупать.

• :

  Относится к разнице между объемом активных покупок и объемом активных продаж в конкретный момент времени. Этот показатель отражает сравнение силы длинных и коротких позиций на уровне торгов. Положительное значение означает, что активные покупки сильнее, чем активные продажи, и наоборот. Рассчитывается на основе данных о транзакциях.

• :

  Относится к разнице между увеличением ордеров на покупку и ордеров на продажу в конкретный момент времени. Этот показатель отражает сравнение сил длинных и коротких позиций на уровне ордеров. Положительное значение означает, что готовность покупателя размещать ордера выше, чем у продавца, и наоборот. Рассчитывается на основе данных моментального снимка ордеров рынка.

• :

  представляет i-ю акцию.

• :

  Представляет данные j-й минуты в n-й торговый день. Соответствующий временной диапазон - это период времени после открытия, обычно 9:30-10:00.

• :

  Обозначает n-й торговый день.

• :

  Обозначает длину периода для расчета силы активного намерения покупать, то есть сколько торговых дней данных используется для расчета фактора. Например, если используется дневная частота, T равно 1.

• :

  Как правило, интенсивность активного намерения покупать в период открытия использует данные в течение 30 минут после открытия (9:30-10:00), чтобы уловить настроение рынка в начале открытия.

• :

  Значение T будет отличаться при разных частотах отбора акций. Например, при ежемесячном отборе акций T может быть 20 торговых дней; при еженедельном отборе акций T может быть 5 торговых дней. При ежедневном отборе акций T равно 1.