Активная сила покупок в период открытия
factor.formula
Активная сила покупок в период открытия:
Чистая активная сила покупок:
Чистый активный объем торгов:
Изменение чистых ордеров на покупку:
где:
- :
Рассчитывается на основе данных о транзакциях и отражает разницу между активными покупками и продажами за определенный период времени. Положительное значение указывает на то, что сила активных покупок больше, чем сила активных продаж, и наоборот. Это ключевой показатель для измерения готовности рынка покупать и продавать в реальном времени. Подробнее см. соответствующие факторы, такие как чистый коэффициент/сила активных покупок в период открытия.
- :
Рассчитывается на основе данных моментальных снимков рыночных ордеров и отражает разницу между увеличением количества ордеров на покупку и увеличением количества ордеров на продажу за определенный период. Положительное значение указывает на более сильное намерение размещать ордера на покупку и наоборот. Отражает потенциальную силу участников рынка в их готовности покупать и продавать. Подробнее см. соответствующие факторы, такие как доля изменения чистых ордеров на покупку в период открытия.
- :
Они представляют собой торговые данные j-й минуты i-й акции в n-й торговый день. Диапазон значений n зависит от временного окна (T) для расчета фактора. Например, если T равно 20 торговым дням, n представляет собой n-й торговый день в течение 20 торговых дней с текущего торгового дня; j представляет данные на минутном уровне в течение дня.
- :
Указывает длину временного окна для обратного расчета. Значение T зависит от частоты выбора акций. Обычно при ежемесячном выборе акций T устанавливается равным 20 торговым дням; при еженедельном выборе акций T устанавливается равным 5 торговым дням. Этот параметр определяет диапазон исторических данных, учитываемых при расчете фактора. Слишком маленькое временное окно может привести к слишком большим колебаниям фактора, в то время как слишком большое временное окно может сгладить краткосрочные изменения в готовности к торговле.
factor.explanation
Этот фактор отражает совокупное намерение участников рынка покупать в часы открытия, объединяя чистый активный объем торгов и изменение чистых доверенных ордеров на покупку. Чистый активный объем торгов отражает покупательную способность, которая была реализована в сделках, в то время как изменение чистых доверенных ордеров на покупку отражает потенциальную покупательную способность. Разница между этими двумя показателями может быть интерпретирована как более широкое активное намерение покупать. После стандартизации ежедневной чистой активной силы покупок и расчета среднего значения в пределах временного окна, можно эффективно сгладить ежедневные колебания и лучше измерить силу намерения покупать в часы открытия. Чем выше значение этого фактора, тем сильнее намерение участников рынка покупать в часы открытия, что указывает на то, что акция может быть более популярной на рынке в этот период и иметь более сильный потенциал роста. Следует отметить, что этот фактор является высокочастотным, и для его расчета требуются высокочастотные торговые данные.