Отклонение квантиля суммы единичной транзакции (S) по сути отражает асимметричные характеристики распределения суммы единичной транзакции, показывая разницу между малыми и большими транзакциями. В частности, чем меньше значение этого фактора, тем ближе 10%-й квантиль ($A_{0.1}$) к минимальному значению ($A_{min}$), то есть транзакции с меньшими суммами транзакций более сконцентрированы в меньшем диапазоне, и в то же время сумма транзакций крупных транзакций будет относительно больше, что смещает общее распределение сумм транзакций в сторону крупных транзакций. Это увеличение отклонения обычно рассматривается как сигнал активности основных фондов, указывающий на наличие крупных разовых транзакций купли-продажи на рынке, что может свидетельствовать о потенциальных колебаниях или трендовых рыночных условиях в будущих ценах на акции. Напротив, если значение велико, это означает, что распределение сумм единичных транзакций относительно равномерно, разница между крупными и малыми транзакциями не очевидна, и участие основных фондов может быть низким. Этот фактор можно использовать в сочетании с другими количественными и ценовыми факторами для более полного понимания изменений в микроструктуре рынка и потенциальных торговых возможностей. Кроме того, помимо использования квантилей, характеристики распределения сумм единичных транзакций также можно анализировать с помощью статистических показателей, таких как стандартное отклонение (STD), эксцесс (KURT) и асимметрия (SKEW), для получения более полной информации о рынке. Стоит отметить, что этот фактор необходимо анализировать в сочетании с конкретными акциями и рыночными условиями, и его нельзя использовать в одностороннем порядке в качестве основы для принятия инвестиционных решений.