Средневзвешенная по времени относительная ценовая позиция
factor.formula
Относительная ценовая позиция $RPP_{i,t}$:
Средневзвешенная по времени относительная ценовая позиция $ARPP_{i,T}$:
где:
- :
Обозначает относительную ценовую позицию акции i в момент времени t. Ее значение находится в диапазоне от 0 до 1, где 0 означает, что цена находится в самой нижней точке диапазона, а 1 означает, что цена находится в самой верхней точке диапазона.
- :
Обозначает самую высокую цену акции i за указанный временной интервал.
- :
Обозначает самую низкую цену акции i за указанный временной интервал.
- :
обозначает цену акции i в момент времени t.
- :
Обозначает средневзвешенную по времени цену акции i в интервале времени [0,T]. $TWAP_{i,[0,T]} = \frac{\int_0^T P_{i,t} dt}{T}$, которая может быть рассчитана с использованием данных о ценах на минутном уровне или с меньшей временной гранулярностью. Например, можно взять среднюю цену открытия, максимума, минимума и закрытия каждой минуты, а затем рассчитать среднее значение в интервале [0,T].
- :
Указывает длину временного интервала для расчета средневзвешенной по времени цены.
factor.explanation
Этот фактор измеряет средневзвешенное по времени значение относительной позиции цены акции по отношению к самым высоким и самым низким ценам за определенный временной интервал. $ARPP_{i,T}$ находится в диапазоне от 0 до 1. Если цена акции большую часть времени близка к верхней точке интервала, значение фактора близко к 1; наоборот, если цена акции большую часть времени близка к нижней точке интервала, значение фактора близко к 0. Этот фактор можно использовать для определения силы или слабости акции: более высокое значение фактора обычно означает, что акция сильна в интервале и может находиться в восходящем тренде; более низкое значение фактора может означать, что акция слаба в интервале и может находиться в нисходящем тренде. Этот фактор является фактором импульса, который может отражать ценовой импульс акции в течение определенного периода времени.