sa:

• :

  Ipinapahiwatig ang financial correlation sa pagitan ng kumpanya i at kumpanya j sa oras t, na nakuha sa pamamagitan ng pagkalkula ng cosine similarity ng mga vector ng financial indicator ng dalawang kumpanya. Ang value range ay [-1,1]. Kung mas malaki ang value, mas magkatulad ang mga istruktura sa pananalapi ng dalawang kumpanya. Kapag ang value ay positibo, nangangahulugan ito na ang mga istruktura sa pananalapi ng dalawang kumpanya ay positibong correlated; kapag ang value ay negatibo, nangangahulugan ito na ang mga istruktura sa pananalapi ng dalawang kumpanya ay negatibong correlated; kapag ang value ay 0, nangangahulugan ito na ang mga istruktura sa pananalapi ng dalawang kumpanya ay walang kaugnayan.

• :

  kumakatawan sa standardized na halaga ng ika-k na financial indicator ng kumpanya i sa oras t. Dito, ang k ay pinili bilang 10, na kumakatawan sa 10 representatibong financial indicator na may mababang correlation na pinili mula sa apat na dimensyon ng kakayahan sa pagbabayad ng utang, kakayahang gumana, kakayahang kumita at kakayahang umunlad ng negosyo. Bago kalkulahin ang cosine similarity, ang mga financial indicator na ito ay karaniwang ini-standardize (tulad ng z-score standardization) upang maalis ang mga pagkakaiba sa mga dimensyon at magnitude ng iba't ibang indicator.

• :

  Kinakatawan nito ang buwanang kita ng kumpanya j sa oras t. Karaniwan itong kinakalkula sa pamamagitan ng simpleng kita, ibig sabihin (presyo sa dulo ng buwan - presyo sa simula ng buwan) / presyo sa simula ng buwan. Maaari din itong kalkulahin sa pamamagitan ng logarithmic return, ibig sabihin ln (presyo sa dulo ng buwan / presyo sa simula ng buwan).